PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD03.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD03.L с PRIZ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD03.L returned 11.27%/yr vs 11.17%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UD03.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности UD03.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD03.L показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у PRIZ.L с доходностью 10.24%.

UD03.L

1 день
1.16%
1 месяц
3.05%
С начала года
16.66%
6 месяцев
17.37%
1 год
30.36%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.19%

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD03.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		16.66%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%13.71%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between UD03.L and PRIZ.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between UD03.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD03.L и PRIZ.L

Секторы
UD03.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

32.7%
24.8%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.9%

Промышленность

13.7%
19.8%

Технологии

8.6%
17.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.6%

Коммунальные услуги

7.2%
6.4%

Здравоохранение

6.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.3%

Сырьевые материалы

2.8%
3.6%

Энергетика

2.2%
3.9%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

UD03.L
32.7%
PRIZ.L
24.8%

Потребительский защитный сектор

UD03.L
15.4%
PRIZ.L
4.9%

Промышленность

UD03.L
13.7%
PRIZ.L
19.8%

Технологии

UD03.L
8.6%
PRIZ.L
17.2%

Потребительский циклический сектор

UD03.L
8.5%
PRIZ.L
8.6%

Коммунальные услуги

UD03.L
7.2%
PRIZ.L
6.4%

Здравоохранение

UD03.L
6.0%
PRIZ.L
5.8%

Коммуникационные услуги

UD03.L
2.9%
PRIZ.L
4.3%

Сырьевые материалы

UD03.L
2.8%
PRIZ.L
3.6%

Энергетика

UD03.L
2.2%
PRIZ.L
3.9%

Недвижимость

UD03.L

-

PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с EGRW.L
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L

Доходность на риск

UD03.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD03.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UD03.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.75

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.51

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.23

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

7.97

+3.03

UD03.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD03.L на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа PRIZ.L равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD03.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UD03.L и PRIZ.L

Максимальная просадка UD03.L за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD03.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD03.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-33.06%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.92%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-12.94%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-21.44%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.36%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.06%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UD03.L и PRIZ.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) составляет 2.20%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что UD03.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD03.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.46%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.73%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

13.99%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

16.15%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.87%

-2.12%

Сравнение комиссий UD03.L и PRIZ.L

UD03.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD03.L и PRIZ.L

Дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности PRIZ.L в 2.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%0.00%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.45%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

UD03.L and PRIZ.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for UD03.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD03.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор