PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD02.L с MVEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD02.L с MVEU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UD02.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis) and MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - UD02.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UD02.L returned 7.91%/yr vs 8.04%/yr for MVEU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UD02.L charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for MVEU.L.

Доходность

Сравнение доходности UD02.L и MVEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD02.L торгуется в GBp, в то время как MVEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD02.L показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у MVEU.L с доходностью 6.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UD02.L имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции MVEU.L немного впереди с 8.04%.

UD02.L

1 день
0.76%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.35%
1 год
14.57%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.91%

MVEU.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.18%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.85%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.21%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD02.L и MVEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		8.93%22.44%0.56%9.91%-9.99%11.20%-2.65%16.38%-5.80%18.66%
MVEU.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)		6.38%17.63%6.71%8.45%-8.16%14.46%1.57%15.47%-2.87%14.16%

Correlation

The correlation between UD02.L and MVEU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.86

The correlation between UD02.L and MVEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD02.L и MVEU.L

Секторы
UD02.L
MVEU.L

Финансовые услуги

22.8%
17.6%

Промышленность

19.0%
15.6%

Коммунальные услуги

18.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

18.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.0%

Здравоохранение

3.2%
12.3%

Недвижимость

3.1%
1.5%

Сырьевые материалы

2.8%
5.1%

Энергетика

2.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
3.6%

Технологии

-

3.4%

Финансовые услуги

UD02.L
22.8%
MVEU.L
17.6%

Промышленность

UD02.L
19.0%
MVEU.L
15.6%

Коммунальные услуги

UD02.L
18.7%
MVEU.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

UD02.L
18.3%
MVEU.L
14.1%

Коммуникационные услуги

UD02.L
8.6%
MVEU.L
9.0%

Здравоохранение

UD02.L
3.2%
MVEU.L
12.3%

Недвижимость

UD02.L
3.1%
MVEU.L
1.5%

Сырьевые материалы

UD02.L
2.8%
MVEU.L
5.1%

Энергетика

UD02.L
2.2%
MVEU.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

UD02.L
1.4%
MVEU.L
3.6%

Технологии

UD02.L

-

MVEU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с UD02.L:
UD02.L с FEUZ.LUD02.L с VLEU.DEUD02.L с EEIP.LUD02.L с SX5S.LUD02.L с HDEU.LUD02.L с IMV.LUD02.L с CEUR.L
Часто сравнивают с MVEU.L:
MVEU.L с SVOLMVEU.L с VTMVEU.L с FLXD.LMVEU.L с EUHD.LMVEU.L с CS1.LMVEU.L с CSP1.LMVEU.L с IITU.L

Доходность на риск

UD02.L vs. MVEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD02.L
Ранг доходности на риск UD02.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD02.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD02.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD02.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD02.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD02.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MVEU.L
Ранг доходности на риск MVEU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEU.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEU.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEU.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD02.L c MVEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UD02.LMVEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.33

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.84

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

4.19

-0.05

UD02.L vs. MVEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD02.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVEU.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD02.L и MVEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UD02.L и MVEU.L

Максимальная просадка UD02.L за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки MVEU.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD02.L и MVEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD02.LMVEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-23.74%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.32%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.54%

-8.32%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.42%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.80%

-23.74%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.10%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-3.52%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.82%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UD02.L и MVEU.L

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что UD02.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD02.LMVEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.93%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.32%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

8.92%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

11.28%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

12.62%

+1.21%

Сравнение комиссий UD02.L и MVEU.L

UD02.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MVEU.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD02.L и MVEU.L

Дивидендная доходность UD02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как MVEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MVEU.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		2.26%3.03%4.76%2.56%2.38%2.25%2.16%2.80%2.65%1.92%2.37%

Часто задаваемые вопросы

UD02.L and MVEU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UD02.L.

UD02.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.28% for UD02.L and 0.25% for MVEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD02.L и MVEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор