PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCRP.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCRP.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UCRP.DE (Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UCRP.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCRP.DE returned 0.69%/yr vs 34.24%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. UCRP.DE charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCRP.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCRP.DE показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 15.17%.

UCRP.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
1.33%
С начала года
2.88%
1 год
5.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
11.63%
С начала года
15.17%
1 год
51.12%
3 года*
46.19%
5 лет*
34.24%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCRP.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCRP.DE
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)		2.88%-4.44%7.79%4.77%-9.83%6.55%-0.62%2.88%0.88%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		15.17%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-31.10%

Correlation

The correlation between UCRP.DE and LYBK.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

-0.17

The correlation between UCRP.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to -0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UCRP.DE:
UCRP.DE с PRAP.DEUCRP.DE с AUM5.DEUCRP.DE с XGBE.DEUCRP.DE с SXRR.DEUCRP.DE с IS0Y.DEUCRP.DE с LYEB.DEUCRP.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

UCRP.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCRP.DE
Ранг доходности на риск UCRP.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRP.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCRP.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCRP.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.13

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.89

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.97

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

9.39

-4.81

UCRP.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCRP.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCRP.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCRP.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка UCRP.DE за все время составила -14.40%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRP.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCRP.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.40%

-63.98%

+49.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-17.12%

+13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.27%

-19.90%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-34.32%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.69%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-20.08%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

5.43%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UCRP.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) составляет 1.38%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что UCRP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCRP.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.66%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

20.11%

-16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

23.93%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

25.40%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

27.55%

-18.50%

Сравнение комиссий UCRP.DE и LYBK.DE

UCRP.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCRP.DE и LYBK.DE

Ни UCRP.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCRP.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCRP.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCRP.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

UCRP.DE is categorized as Corporate Bonds, while LYBK.DE is Financials Equities. UCRP.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.14% for UCRP.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCRP.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор