PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCLU.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCLU.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLU.DE и FWIA.DE


2026 (YTD)2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
2.22%-8.03%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
-0.49%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, UCLU.DE показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью -0.49%.


UCLU.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.85%
1 год
-3.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWIA.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.08%
1 год
13.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий UCLU.DE и FWIA.DE

UCLU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UCLU.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCLU.DE
Ранг доходности на риск UCLU.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLU.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина

FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLU.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCLU.DEFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.84

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.21

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.58

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

7.10

-7.77

UCLU.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLU.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLU.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCLU.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.84

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

1.10

-1.82

Корреляция

Корреляция между UCLU.DE и FWIA.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLU.DE и FWIA.DE

Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок UCLU.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.53%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и FWIA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UCLU.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.53%

-20.96%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-13.06%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-4.01%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-2.55%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.93%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLU.DE и FWIA.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) составляет 1.98%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCLU.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.55%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

8.55%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

16.07%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

13.26%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

13.26%

-5.97%