PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLA.DE с BNXG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCLA.DE с BNXG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCLA.DE (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and BNXG.DE (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UCLA.DE is a CLO fund actively managed by Invesco, while BNXG.DE is a Technology Equities fund tracking the CoinShares Blockchain Global Equity. UCLA.DE is actively managed, while BNXG.DE is passively managed. Over the past year, UCLA.DE returned 3.59% vs 54.31% for BNXG.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UCLA.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BNXG.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCLA.DE и BNXG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCLA.DE показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у BNXG.DE с доходностью 25.60%.

UCLA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.57%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNXG.DE

1 день
-2.38%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.60%
6 месяцев
18.37%
1 год
54.31%
3 года*
42.07%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCLA.DE и BNXG.DE

2026 (YTD)2025
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		3.34%-7.62%
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		25.60%19.90%

Correlation

The correlation between UCLA.DE and BNXG.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UCLA.DE:
UCLA.DE с CLOA.DEUCLA.DE с CHSJ.DEUCLA.DE с EUCL.DEUCLA.DE с LAAA.DEUCLA.DE с JCL0.DEUCLA.DE с SPPC.DEUCLA.DE с EAAA.DE
Часто сравнивают с BNXG.DE:
BNXG.DE с BTC-USDBNXG.DE с BLOKBNXG.DE с SXR8.DEBNXG.DE с BTCE.DEBNXG.DE с IWDA.LBNXG.DE с QDVE.DEBNXG.DE с EVVTY

Доходность на риск

UCLA.DE vs. BNXG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BNXG.DE
Ранг доходности на риск BNXG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNXG.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNXG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNXG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNXG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNXG.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLA.DE c BNXG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLA.DEBNXG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.43

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.02

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.92

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

3.89

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLA.DE vs. BNXG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLA.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BNXG.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLA.DE и BNXG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLA.DEBNXG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.43

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.66

-1.15

Просадки

Сравнение просадок UCLA.DE и BNXG.DE

Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки BNXG.DE в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и BNXG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCLA.DEBNXG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-57.23%

+46.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-29.72%

+26.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.77%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-21.04%

+13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

14.69%

-13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLA.DE и BNXG.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) составляет 1.32%, в то время как у Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNXG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCLA.DEBNXG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

9.95%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

25.00%

-20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

39.88%

-33.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

36.22%

-29.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

35.37%

-28.22%

Сравнение комиссий UCLA.DE и BNXG.DE

UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNXG.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLA.DE и BNXG.DE

Ни UCLA.DE, ни BNXG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCLA.DE and BNXG.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCLA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCLA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BNXG.DE.

UCLA.DE is categorized as CLO, while BNXG.DE is Technology Equities. Their fees differ too: 0.25% for UCLA.DE and 0.65% for BNXG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCLA.DE и BNXG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор