Сравнение UC64.L с WRDA.L
UC64.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UC64.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. UC64.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности UC64.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UC64.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 8.97%
WRDA.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC64.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
UC64.L
WRDA.L
Сравнение UC64.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc (UC64.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC64.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC64.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UC64.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC64.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UC64.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC64.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | — | — |
Сравнение комиссий UC64.L и WRDA.L
UC64.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC64.L и WRDA.L
Ни UC64.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for UC64.L.
UC64.L is categorized as Europe Equities, while WRDA.L is Global Equities. UC64.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.20% for UC64.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для UC64.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор