PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC48.L с XMTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC48.L с XMTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC48.L (UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc) and XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - UC48.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC48.L returned 8.57%/yr vs 23.21%/yr for XMTW.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC48.L charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for XMTW.L.

Доходность

Сравнение доходности UC48.L и XMTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC48.L показывает доходность 28.75%, что значительно ниже, чем у XMTW.L с доходностью 67.90%.

UC48.L

1 день
-1.84%
1 месяц
4.70%
С начала года
28.75%
6 месяцев
28.50%
1 год
54.54%
3 года*
21.79%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
12.81%
С начала года
67.90%
6 месяцев
70.58%
1 год
117.03%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC48.L и XMTW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC48.L
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc		28.75%23.58%13.94%-1.31%-10.09%-4.06%20.65%13.67%-10.64%8.82%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-21.11%28.96%32.40%29.87%-3.71%-0.63%

Correlation

The correlation between UC48.L and XMTW.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.75

The correlation between UC48.L and XMTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC48.L и XMTW.L

Секторы
UC48.L
XMTW.L

Технологии

41.6%
78.9%

Финансовые услуги

17.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
1.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
1.5%

Сырьевые материалы

3.6%
2.4%

Здравоохранение

3.0%
0.6%

Энергетика

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.8%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

UC48.L
41.6%
XMTW.L
78.9%

Финансовые услуги

UC48.L
17.7%
XMTW.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

UC48.L
10.3%
XMTW.L
1.2%

Промышленность

UC48.L
8.3%
XMTW.L
2.8%

Коммуникационные услуги

UC48.L
6.9%
XMTW.L
1.5%

Сырьевые материалы

UC48.L
3.6%
XMTW.L
2.4%

Здравоохранение

UC48.L
3.0%
XMTW.L
0.6%

Энергетика

UC48.L
2.7%
XMTW.L

-

Потребительский защитный сектор

UC48.L
2.4%
XMTW.L
0.8%

Коммунальные услуги

UC48.L
1.9%
XMTW.L

-

Недвижимость

UC48.L
1.7%
XMTW.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UC48.L:
UC48.L с SPYUC48.L с PADV.LUC48.L с HKOR.LUC48.L с UC99.LUC48.L с PAXG.LUC48.L с LCAL.LUC48.L с UC44.L
Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XSTC.L

Доходность на риск

UC48.L vs. XMTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC48.L
Ранг доходности на риск UC48.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC48.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC48.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC48.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC48.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC48.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC48.L c XMTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC48.LXMTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
5.22

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
5.92

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.84

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

13.03

-8.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

36.03

-18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC48.L vs. XMTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC48.L на текущий момент составляет 3.17, что ниже коэффициента Шарпа XMTW.L равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC48.L и XMTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC48.LXMTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

5.22

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.13

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UC48.L и XMTW.L

Максимальная просадка UC48.L за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки XMTW.L в -47.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC48.L и XMTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC48.LXMTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.18%

-47.86%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.05%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.18%

-28.76%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-30.18%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.57%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-8.70%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.28%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UC48.L и XMTW.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) составляет 7.80%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что UC48.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC48.LXMTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

9.41%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

18.21%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

22.59%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

20.47%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.06%

-1.97%

Сравнение комиссий UC48.L и XMTW.L

UC48.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMTW.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC48.L и XMTW.L

Ни UC48.L, ни XMTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC48.L and XMTW.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC48.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC48.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

UC48.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.23% for UC48.L and 0.65% for XMTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC48.L и XMTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор