PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC44.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC44.L с LGGG.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from UBS and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC44.L returned 10.46%/yr vs 12.47%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UC44.L charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности UC44.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC44.L показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.63%.

UC44.L

1 день
0.08%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.08%
3 года*
15.42%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.99%

LGGG.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.63%
6 месяцев
9.74%
1 год
26.00%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC44.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		11.01%5.87%18.31%22.09%-15.46%26.34%14.89%24.15%-5.43%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.63%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%

Correlation

The correlation between UC44.L and LGGG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between UC44.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC44.L и LGGG.L

Секторы
UC44.L
LGGG.L

Технологии

35.7%
31.5%

Финансовые услуги

17.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.4%

Промышленность

11.7%
10.5%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.2%

Сырьевые материалы

3.1%
3.2%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.6%

Технологии

UC44.L
35.7%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

UC44.L
17.0%
LGGG.L
15.2%

Потребительский циклический сектор

UC44.L
11.7%
LGGG.L
9.4%

Промышленность

UC44.L
11.7%
LGGG.L
10.5%

Здравоохранение

UC44.L
9.1%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

UC44.L
5.3%
LGGG.L
4.9%

Коммуникационные услуги

UC44.L
3.3%
LGGG.L
9.2%

Сырьевые материалы

UC44.L
3.1%
LGGG.L
3.2%

Недвижимость

UC44.L
2.3%
LGGG.L
1.7%

Коммунальные услуги

UC44.L
0.8%
LGGG.L
2.3%

Энергетика

UC44.L
0.0%
LGGG.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с EUFM.LUC44.L с UBTL.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

UC44.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC44.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC44.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.47

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.44

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.88

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

15.15

-6.66

UC44.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC44.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC44.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC44.L и LGGG.L

Максимальная просадка UC44.L за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC44.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-30.19%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.67%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-19.95%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-19.95%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.39%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-7.17%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.71%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UC44.L и LGGG.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что UC44.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC44.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.18%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.79%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

10.47%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

19.11%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

20.36%

-5.45%

Сравнение комиссий UC44.L и LGGG.L

UC44.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC44.L и LGGG.L

Дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.85%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Часто задаваемые вопросы

UC44.L and LGGG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for UC44.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for UC44.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC44.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор