PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU3.DE с LESU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU3.DE с LESU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - UBU3.DE tracks the MSCI USA while LESU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU3.DE returned 14.24%/yr vs 14.22%/yr for LESU.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UBU3.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for LESU.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU3.DE и LESU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU3.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у LESU.DE с доходностью 9.76%.

UBU3.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.99%
3 года*
18.90%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.72%

LESU.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.83%
1 год
23.77%
3 года*
18.42%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU3.DE и LESU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		11.22%4.58%32.47%22.92%-15.80%38.39%9.26%34.44%-3.79%
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		9.76%4.51%31.36%25.21%-18.41%45.63%7.42%34.00%-3.46%

Correlation

The correlation between UBU3.DE and LESU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.96

The correlation between UBU3.DE and LESU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с UBU3.DE:
UBU3.DE с QQQUBU3.DE с UET5.DEUBU3.DE с ETLS.DEUBU3.DE с SC0H.DEUBU3.DE с DJAM.DEUBU3.DE с BBUS.DEUBU3.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с LESU.DE:
LESU.DE с LSMC.DELESU.DE с 6PSE.DELESU.DE с USUE.DELESU.DE с 36B6.DELESU.DE с H412.DELESU.DE с OUFE.DELESU.DE с WEBN.DE

Доходность на риск

UBU3.DE vs. LESU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU3.DE
Ранг доходности на риск UBU3.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU3.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU3.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU3.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU3.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU3.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU3.DE c LESU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU3.DELESU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.85

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.55

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.33

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

8.09

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU3.DE vs. LESU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU3.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LESU.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU3.DE и LESU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU3.DELESU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.86

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UBU3.DE и LESU.DE

Максимальная просадка UBU3.DE за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке LESU.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU3.DE и LESU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU3.DELESU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-33.69%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-10.20%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-24.45%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-24.45%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.15%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.39%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.94%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU3.DE и LESU.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) составляет 2.73%, в то время как у Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что UBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LESU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU3.DELESU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.33%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.99%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

12.87%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.23%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.41%

-1.19%

Сравнение комиссий UBU3.DE и LESU.DE

UBU3.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LESU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU3.DE и LESU.DE

Дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности LESU.DE в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.56%0.76%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.72%0.90%0.85%1.01%1.18%0.71%1.16%1.18%1.27%1.18%1.48%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UBU3.DE and LESU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for LESU.DE.

UBU3.DE tracks MSCI USA, while LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for UBU3.DE and 0.15% for LESU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU3.DE и LESU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор