PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBU3.DE с 2B7K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBU3.DE и 2B7K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBU3.DE показывает доходность 11.22%, а 2B7K.DE немного ниже – 10.83%.


UBU3.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.99%
3 года*
18.90%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.72%

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU3.DE и 2B7K.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
11.22%4.58%32.47%22.92%-15.80%38.39%9.26%19.34%
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
10.83%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.65%19.70%

Correlation

The correlation between UBU3.DE and 2B7K.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between UBU3.DE and 2B7K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

UBU3.DE vs. 2B7K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBU3.DE
Ранг доходности на риск UBU3.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU3.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU3.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU3.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU3.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU3.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU3.DE c 2B7K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBU3.DE2B7K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.37

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

8.64

+3.11

UBU3.DE vs. 2B7K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU3.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа 2B7K.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU3.DE и 2B7K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBU3.DE2B7K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.48

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.71

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.79

+0.13

Просадки

Сравнение просадок UBU3.DE и 2B7K.DE

Максимальная просадка UBU3.DE за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки 2B7K.DE в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU3.DE и 2B7K.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBU3.DE2B7K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-31.65%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.81%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-21.29%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-21.29%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.16%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.15%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU3.DE и 2B7K.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) составляет 2.73%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что UBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBU3.DE2B7K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.69%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.21%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

12.48%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.60%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.18%

+0.04%

Сравнение комиссий UBU3.DE и 2B7K.DE

UBU3.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 2B7K.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU3.DE и 2B7K.DE

Дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как 2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
0.72%0.90%0.85%1.01%1.18%0.71%1.16%1.18%1.27%1.18%1.48%1.31%

Часто задаваемые вопросы


UBU3.DE and 2B7K.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7K.DE.

UBU3.DE tracks MSCI USA, while 2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.07% for UBU3.DE and 0.20% for 2B7K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU3.DE и 2B7K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор