PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UBSVONG
Дох-ть с нач. г.2.67%14.31%
Дох-ть за 1 год62.94%34.23%
Дох-ть за 3 года27.00%11.47%
Дох-ть за 5 лет28.17%19.61%
Коэф-т Шарпа2.352.34
Дневная вол-ть25.45%14.79%
Макс. просадка-59.82%-32.72%
Current Drawdown-1.17%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UBS и VONG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBS и VONG

С начала года, UBS показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 14.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
183.22%
300.39%
UBS
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Group AG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.88
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.85

Сравнение коэффициента Шарпа UBS и VONG

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBS и VONG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.35
2.34
UBS
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и VONG

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VONG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.44%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.65%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок UBS и VONG

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.17%
-0.50%
UBS
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и VONG

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.17%
3.74%
UBS
VONG