PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с ORA.PA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UBSORA.PA
Дох-ть с нач. г.1.29%5.15%
Дох-ть за 1 год55.79%2.01%
Дох-ть за 3 года27.79%8.22%
Дох-ть за 5 лет26.77%1.42%
Коэф-т Шарпа2.32-0.02
Дневная вол-ть25.45%13.35%
Макс. просадка-59.82%-96.59%
Current Drawdown-1.98%-78.98%

Фундаментальные показатели


UBSORA.PA
Рыночная капитализация$97.45B€28.75B
Прибыль на акцию$8.65€0.86
Цена/прибыль3.5112.57
PEG коэффициент0.590.99
Выручка (12 мес.)$43.54B€44.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$34.42B€16.76B
EBITDA (12 мес.)-$596.70M€13.12B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UBS и ORA.PA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UBS и ORA.PA

С начала года, UBS показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у ORA.PA с доходностью 5.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
179.42%
15.17%
UBS
ORA.PA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Group AG

Orange S.A.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c ORA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Orange S.A. (ORA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.009.45
ORA.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORA.PA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORA.PA, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORA.PA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORA.PA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORA.PA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.000.61

Сравнение коэффициента Шарпа UBS и ORA.PA

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ORA.PA равного -0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBS и ORA.PA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.28
0.21
UBS
ORA.PA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и ORA.PA

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности ORA.PA в 6.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.49%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
ORA.PA
Orange S.A.
6.46%6.79%7.54%8.50%6.16%5.34%4.95%4.49%4.16%3.87%4.95%5.56%

Просадки

Сравнение просадок UBS и ORA.PA

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что меньше максимальной просадки ORA.PA в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и ORA.PA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.98%
-8.00%
UBS
ORA.PA

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и ORA.PA

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Orange S.A. (ORA.PA) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.84%
5.24%
UBS
ORA.PA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и ORA.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. UBS значения в USD, ORA.PA значения в EUR