PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с NESN.SW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UBSNESN.SW
Дох-ть с нач. г.2.67%-3.45%
Дох-ть за 1 год62.94%-13.10%
Дох-ть за 3 года27.00%-3.82%
Дох-ть за 5 лет28.17%0.88%
Коэф-т Шарпа2.35-1.05
Дневная вол-ть25.45%15.29%
Макс. просадка-59.82%-39.85%
Current Drawdown-1.17%-23.69%

Фундаментальные показатели


UBSNESN.SW
Рыночная капитализация$98.98BCHF 244.45B
Прибыль на акцию$8.65CHF 4.23
Цена/прибыль3.5721.85
PEG коэффициент0.592.34
Выручка (12 мес.)$43.54BCHF 93.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$34.42BCHF 43.04B
EBITDA (12 мес.)-$596.70MCHF 18.16B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UBS и NESN.SW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UBS и NESN.SW

С начала года, UBS показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью -3.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
183.22%
77.65%
UBS
NESN.SW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Group AG

Nestlé S.A.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.27
NESN.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NESN.SW, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NESN.SW, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NESN.SW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NESN.SW, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NESN.SW, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.27

Сравнение коэффициента Шарпа UBS и NESN.SW

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа NESN.SW равного -1.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBS и NESN.SW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.28
-0.81
UBS
NESN.SW

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и NESN.SW

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности NESN.SW в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.44%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
NESN.SW
Nestlé S.A.
3.29%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%2.95%3.14%

Просадки

Сравнение просадок UBS и NESN.SW

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и NESN.SW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.17%
-23.47%
UBS
NESN.SW

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и NESN.SW

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.20%
4.43%
UBS
NESN.SW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и NESN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. UBS значения в USD, NESN.SW значения в CHF