PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBER с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UBERVTI
Дох-ть с нач. г.4.37%10.78%
Дох-ть за 1 год69.33%29.29%
Дох-ть за 3 года8.40%8.17%
Дох-ть за 5 лет9.14%14.44%
Коэф-т Шарпа2.002.55
Дневная вол-ть34.56%11.83%
Макс. просадка-68.05%-55.45%
Current Drawdown-21.05%-0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UBER и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBER и VTI

С начала года, UBER показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
42.80%
93.15%
UBER
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Uber Technologies, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBER c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBER, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBER, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBER, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBER, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBER, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.74
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.47

Сравнение коэффициента Шарпа UBER и VTI

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBER и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.00
2.55
UBER
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и VTI

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок UBER и VTI

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-21.05%
-0.47%
UBER
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и VTI

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.98%
3.22%
UBER
VTI