PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBER с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UBERCOST
Дох-ть с нач. г.4.37%23.05%
Дох-ть за 1 год69.33%71.37%
Дох-ть за 3 года8.40%29.99%
Дох-ть за 5 лет9.14%29.00%
Коэф-т Шарпа2.003.98
Дневная вол-ть34.56%18.26%
Макс. просадка-68.05%-70.95%
Current Drawdown-21.05%0.00%

Фундаментальные показатели


UBERCOST
Рыночная капитализация$134.27B$359.12B
Прибыль на акцию$0.63$15.30
Цена/прибыль102.0052.92
PEG коэффициент1.515.15
Выручка (12 мес.)$38.59B$248.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.81B$30.10B
EBITDA (12 мес.)$2.35B$11.07B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UBER и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UBER и COST

С начала года, UBER показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 23.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
42.80%
262.47%
UBER
COST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Uber Technologies, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBER c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBER, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBER, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBER, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBER, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBER, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.74
COST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 20.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0020.61

Сравнение коэффициента Шарпа UBER и COST

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBER и COST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.00
3.98
UBER
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и COST

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.37%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок UBER и COST

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-21.05%
0
UBER
COST

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и COST

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.98%
4.73%
UBER
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBER и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию