Сравнение UB03.L с MMS.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и MMS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB03.L торгуется в GBp, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
MMS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB03.L и MMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 8.89% |
MMS.L Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
MMS.L
Сравнение UB03.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | MMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и MMS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и MMS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | — | — |
Сравнение комиссий UB03.L и MMS.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и MMS.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как MMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS.L Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, UB03.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB03.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.
UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.40% for MMS.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и MMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор