Сравнение UB03.L с EUMV.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and EUMV.L (Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)) are both Europe Equities funds - UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while EUMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB03.L returned 8.91%/yr vs 7.81%/yr for EUMV.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for EUMV.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и EUMV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB03.L торгуется в GBp, в то время как EUMV.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUMV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у EUMV.L с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции UB03.L превзошли акции EUMV.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.81% соответственно.
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
EUMV.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам UB03.L и EUMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -7.12% | 9.91% |
EUMV.L Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) | 4.68% | 18.06% | 9.37% | 4.56% | -9.49% | 15.84% | 6.52% | 11.60% | -4.02% | 17.01% |
Correlation
The correlation between UB03.L and EUMV.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2013 г. | 0.38 |
Over the past year, UB03.L and EUMV.L have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. EUMV.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
EUMV.L
Сравнение UB03.L c EUMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | EUMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.78 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 2.70 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | EUMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.68 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.58 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.61 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и EUMV.L
Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки EUMV.L в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и EUMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | EUMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -24.37% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.06% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -10.56% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -17.87% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -24.37% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -2.95% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.97% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.62% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и EUMV.L
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что UB03.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | EUMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.21% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 8.80% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 10.49% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 12.19% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 12.90% | +8.07% |
Сравнение комиссий UB03.L и EUMV.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUMV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и EUMV.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как EUMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUMV.L Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UB03.L and EUMV.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB03.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB03.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for EUMV.L.
UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while EUMV.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.45% for EUMV.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и EUMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор