Сравнение UB03.L с CEUR.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB03.L returned 8.91%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и CEUR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции UB03.L уступали акциям CEUR.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.88% соответственно.
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
CEUR.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам UB03.L и CEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -7.12% | 9.91% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 6.66% | 24.46% | 4.90% | 12.93% | -5.96% | 17.02% | 2.29% | 19.59% | -9.49% | 14.99% |
Correlation
The correlation between UB03.L and CEUR.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.47 |
Over the past year, UB03.L and CEUR.L have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
CEUR.L
Сравнение UB03.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | CEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.74 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 6.06 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.54 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.68 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и CEUR.L
Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и CEUR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -28.63% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -11.05% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -12.66% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -17.85% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -28.63% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -1.52% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.58% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.17% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и CEUR.L
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 4.06% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.25% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.53% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 12.44% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 13.88% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 14.97% | +6.00% |
Сравнение комиссий UB03.L и CEUR.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и CEUR.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UB03.L and CEUR.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for UB03.L.
UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.05% for CEUR.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и CEUR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор