PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.84%
19.18%
UAE
XLRE

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 11.88%.


UAE

С начала года

8.20%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

14.85%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

0.21%

XLRE

С начала года

11.88%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

19.18%

1 год

25.19%

5 лет (среднегодовая)

6.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


UAEXLRE
Коэф-т Шарпа0.681.58
Коэф-т Сортино1.012.20
Коэф-т Омега1.131.28
Коэф-т Кальмара0.380.99
Коэф-т Мартина2.156.08
Индекс Язвы4.49%4.20%
Дневная вол-ть14.21%16.23%
Макс. просадка-60.44%-38.83%
Текущая просадка-12.04%-7.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и XLRE

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UAE и XLRE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.681.58
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.012.20
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.28
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.380.99
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.156.08
UAE
XLRE

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
1.58
UAE
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и XLRE

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности XLRE в 3.16%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.02%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.16%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и XLRE

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.04%
-7.28%
UAE
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и XLRE

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 3.51%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
5.22%
UAE
XLRE