PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAE с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UAEXLRE
Дох-ть с нач. г.6.80%9.27%
Дох-ть за 1 год9.79%26.00%
Дох-ть за 3 года2.84%-0.55%
Дох-ть за 5 лет6.25%5.84%
Коэф-т Шарпа0.891.92
Коэф-т Сортино1.302.79
Коэф-т Омега1.171.35
Коэф-т Кальмара0.501.09
Коэф-т Мартина2.858.00
Индекс Язвы4.52%4.12%
Дневная вол-ть14.53%17.17%
Макс. просадка-60.44%-38.83%
Текущая просадка-13.18%-9.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UAE и XLRE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAE и XLRE

С начала года, UAE показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 9.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
17.41%
UAE
XLRE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UAE и XLRE

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


UAE
iShares MSCI UAE ETF
График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UAE c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.85
XLRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLRE, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLRE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLRE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLRE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLRE, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.00

Сравнение коэффициента Шарпа UAE и XLRE

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
1.92
UAE
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и XLRE

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XLRE в 3.24%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.07%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.24%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAE и XLRE

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.18%
-9.45%
UAE
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и XLRE

iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.19% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
4.32%
UAE
XLRE