Сравнение UAE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
UAE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAE или XLRE.
Основные характеристики
| UAE | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.10% | -7.92% |
| Дох-ть за 1 год | -1.45% | 3.29% |
| Дох-ть за 3 года | 5.48% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 3.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 15.32% | 18.59% |
| Макс. просадка | -60.44% | -38.83% |
| Current Drawdown | -22.04% | -23.69% |
Корреляция
Корреляция между UAE и XLRE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAE и XLRE
С начала года, UAE показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью -7.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и XLRE
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и XLRE
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности XLRE в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 3.39% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% | 2.58% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.64% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и XLRE
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и XLRE
Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 5.07%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.