Сравнение UAE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
UAE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 5.26% против 5.98% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и XLRE
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
UAE vs. XLRE — Ранг доходности на риск
UAE
XLRE
Сравнение UAE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.07 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.21 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.11 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 0.37 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.32 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UAE и XLRE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и XLRE
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и XLRE
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -38.83% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -11.88% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -34.12% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -38.83% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -8.69% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -9.72% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.39% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и XLRE
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 4.66% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 9.62% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 16.32% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.04% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.40% | -1.03% |