Сравнение U10G.L с TRSX.L
U10G.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist) and TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - U10G.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, U10G.L returned -6.94%/yr vs 0.09%/yr for TRSX.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. U10G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for TRSX.L.
Доходность
Сравнение доходности U10G.L и TRSX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U10G.L торгуется в GBp, в то время как TRSX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRSX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U10G.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у TRSX.L с доходностью -0.40%.
U10G.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- -3.32%
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10G.L и TRSX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | -0.78% | -5.06% | -7.24% | -5.81% | -22.57% | -5.74% | 10.21% | 8.17% | 0.97% | -3.01% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.43% | 1.27% | 0.18% | -1.46% | -5.42% | -1.98% | 4.83% | 4.02% | 3.67% | -1.93% |
Correlation
The correlation between U10G.L and TRSX.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.23 |
Over the past year, U10G.L and TRSX.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10G.L vs. TRSX.L — Ранг доходности на риск
U10G.L
TRSX.L
Сравнение U10G.L c TRSX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10G.L | TRSX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.40 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 3.13 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10G.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.06 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок U10G.L и TRSX.L
Максимальная просадка U10G.L за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки TRSX.L в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10G.L и TRSX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10G.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -26.56% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -5.90% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -7.30% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -14.25% | -27.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -21.26% | -30.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -18.09% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.07% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10G.L и TRSX.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что U10G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10G.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.99% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 5.73% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 8.93% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.33% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.68% | -2.57% |
Сравнение комиссий U10G.L и TRSX.L
U10G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии TRSX.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10G.L и TRSX.L
Дивидендная доходность U10G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TRSX.L в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
U10G.L and TRSX.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for U10G.L.
U10G.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.06% for U10G.L and 0.05% for TRSX.L.
Подберите оптимальное распределение для U10G.L и TRSX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор