Сравнение U10G.L с BNKE.L
U10G.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - U10G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, U10G.L returned -6.94%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. U10G.L charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности U10G.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U10G.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U10G.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
U10G.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- -3.32%
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10G.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | -0.78% | -5.06% | -7.24% | -5.81% | -22.57% | -5.74% | 10.21% | -2.56% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between U10G.L and BNKE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.29 |
Over the past year, the inverse relationship between U10G.L and BNKE.L has weakened: their correlation has moved from -0.29 to -0.08, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10G.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
U10G.L
BNKE.L
Сравнение U10G.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10G.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.70 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 8.72 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10G.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.93 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 1.15 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.75 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок U10G.L и BNKE.L
Максимальная просадка U10G.L за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10G.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10G.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -48.52% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -16.66% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -18.40% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -34.21% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -1.62% | -49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -10.40% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.17% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10G.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) составляет 2.19%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что U10G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10G.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 6.10% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 18.62% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 23.28% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 25.45% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 29.62% | -13.51% |
Сравнение комиссий U10G.L и BNKE.L
U10G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10G.L и BNKE.L
Дивидендная доходность U10G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
U10G.L and BNKE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
U10G.L is categorized as Government Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. U10G.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.06% for U10G.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для U10G.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор