Сравнение TXXI с MMMA
TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TXXI и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
TXXI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXI и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 1.90% | 0.55% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between TXXI and MMMA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXI vs. MMMA — Ранг доходности на риск
TXXI
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TXXI c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXI | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXI и MMMA
Максимальная просадка TXXI за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXI и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXI | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -2.79% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.55% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXI и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXI | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.01% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.01% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.01% | -0.59% |
Сравнение комиссий TXXI и MMMA
И TXXI, и MMMA имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXI и MMMA
Дивидендная доходность TXXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 3.45% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
TXXI and MMMA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TXXI and MMMA have the same expense ratio: 0.35% per year.
TXXI has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: BondBloxx and NYLI.
Подберите оптимальное распределение для TXXI и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор