Сравнение TXMD с CORT
TXMD (TherapeuticsMD, Inc.) and CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TXMD in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, CORT in Biotechnology. Over the past 10 years, TXMD returned -41.85%/yr vs 29.31%/yr for CORT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXMD и CORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXMD показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 115.20%. За последние 10 лет акции TXMD уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: -41.85% против 29.31% соответственно.
TXMD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- -22.88%
- 5 лет*
- -49.43%
- 10 лет*
- -41.85%
CORT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 45.90%
- С начала года
- 115.20%
- 6 месяцев
- -11.54%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 28.46%
- 10 лет*
- 29.31%
Сравнение доходности по годам TXMD и CORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXMD TherapeuticsMD, Inc. | 22.70% | 89.53% | -61.78% | -59.75% | -68.55% | -70.62% | -50.00% | -36.48% | -36.92% | 4.68% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 115.20% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
Correlation
The correlation between TXMD and CORT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2004 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
TXMD:
$23.28M
CORT:
$7.82B
TXMD:
$0.02
CORT:
$0.41
TXMD:
129.49
CORT:
182.61
TXMD:
0.15
CORT:
90.97
TXMD:
8.82
CORT:
11.30
TXMD:
0.86
CORT:
12.26
TXMD:
$2.63M
CORT:
$769.10M
TXMD:
$2.63M
CORT:
$755.64M
TXMD:
-$3.12M
CORT:
$3.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXMD vs. CORT — Ранг доходности на риск
TXMD
CORT
Сравнение TXMD c CORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXMD | CORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.11 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 0.20 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXMD | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.09 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.38 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.44 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.11 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TXMD и CORT
Максимальная просадка TXMD за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXMD и CORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXMD | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -94.28% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -64.40% | +34.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.70% | -71.85% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.96% | -71.85% | -27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -71.85% | -27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -34.43% | -65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.20% | -53.45% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 35.30% | -19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXMD и CORT
Текущая волатильность для TherapeuticsMD, Inc. (TXMD) составляет 8.14%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что TXMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXMD | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 16.12% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 85.09% | -40.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 76.52% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.34% | 74.51% | +114.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.73% | 67.19% | +78.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXMD и CORT
Ни TXMD, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXMD и CORT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TherapeuticsMD, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TXMD and CORT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORT has higher volatility (16.12%) compared to TXMD (8.14%). In terms of maximum drawdown, TXMD dropped -99.89% vs CORT's -94.28%.
TXMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXMD и CORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор