PortfoliosLab logo
Сравнение TX с NUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TX и NUE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TX и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.88%
386.87%
TX
NUE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.92

NUE:

-0.84

Коэф-т Сортино

TX:

-1.24

NUE:

-1.17

Коэф-т Омега

TX:

0.86

NUE:

0.86

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

NUE:

-0.68

Коэф-т Мартина

TX:

-1.19

NUE:

-1.60

Индекс Язвы

TX:

23.18%

NUE:

20.47%

Дневная вол-ть

TX:

29.99%

NUE:

39.14%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

NUE:

-68.34%

Текущая просадка

TX:

-35.16%

NUE:

-41.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.72B

NUE:

$26.58B

EPS

TX:

-$0.30

NUE:

$8.46

Коэффициент PEG

TX:

4.03

NUE:

0.75

Коэффициент P/S

TX:

0.32

NUE:

0.86

Коэффициент P/B

TX:

0.48

NUE:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$12.78B

NUE:

$22.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$1.76B

NUE:

$2.59B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$508.45M

NUE:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у NUE с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям NUE по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.55% соответственно.


TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-27.64%

5 лет

25.43%

10 лет

9.12%

NUE

С начала года

-0.40%

1 месяц

-8.68%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-33.12%

5 лет

27.45%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и NUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TX: -0.92
NUE: -0.84
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TX: -1.24
NUE: -1.17
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TX: 0.86
NUE: 0.86
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TX: -0.63
NUE: -0.68
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TX: -1.19
NUE: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUE равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.84
TX
NUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и NUE

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности NUE в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.
10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
NUE
Nucor Corporation
1.88%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%

Просадки

Сравнение просадок TX и NUE

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и NUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.16%
-41.47%
TX
NUE

Волатильность

Сравнение волатильности TX и NUE

Текущая волатильность для Ternium S.A. (TX) составляет 15.89%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что TX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
20.03%
TX
NUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и NUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Nucor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию