PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TX с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность 44.77%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции TX превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.77% против 12.41% соответственно.


TX

1 день
6.69%
1 месяц
26.58%
6 месяцев
27.33%
С начала года
44.77%
1 год
82.94%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.28%
10 лет*
14.77%
Всё время*
8.25%

ARCC

1 день
-1.68%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
4.06%
С начала года
0.62%
1 год
-5.28%
3 года*
9.42%
5 лет*
9.05%
10 лет*
12.41%
Всё время*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$88.36M$86.88M$93.87M
$39.98M$33.44M$26.58M

Сравнение доходности по годам TX и ARCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TX
Ternium S.A.
44.77%43.56%-25.86%49.94%-24.80%60.96%32.18%-14.86%-11.86%36.48%
ARCC
Ares Capital Corporation
0.62%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between TX and ARCC is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.29

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г.

0.35

The correlation between TX and ARCC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$10.54B

ARCC:

$13.87B

EPS

TX:

$2.90

ARCC:

$1.35

Коэффициент P/E

TX:

18.49

ARCC:

14.31

Коэффициент PEG

TX:

0.31

ARCC:

2.14

Коэффициент P/S

TX:

0.68

ARCC:

6.46

Коэффициент P/B

TX:

0.86

ARCC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$15.58B

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$2.44B

ARCC:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$1.62B

ARCC:

$1.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ternium S.A.

Ares Capital Corporation

Доходность на риск

TX vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TX
Ранг доходности на риск TX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TXARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.97

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

-0.31

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

-0.56

+12.80

TX vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TX и ARCC

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и ARCC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TXARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.66%

-79.36%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-17.35%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.04%

-19.35%

-22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.48%

-21.76%

-27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.94%

-56.77%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.42%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-9.12%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

9.54%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TX и ARCC

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TXARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.55%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.75%

14.92%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.10%

19.20%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

20.04%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

25.60%

+12.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и ARCC

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности ARCC в 9.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation
9.94%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
TX
Ternium S.A.
4.10%7.07%10.66%6.83%8.84%6.66%0.00%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TX и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ternium S.A. и Ares Capital Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 408.00M при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 67.8%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 171.00M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.


Часто задаваемые вопросы


TX and ARCC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TX has higher volatility (8.46%) compared to ARCC (5.55%). In terms of maximum drawdown, TX dropped -89.66% vs ARCC's -79.36%.

TX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TX и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор