PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TX с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TX с ARCC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или ARCC.

Корреляция

Корреляция между TX и ARCC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.88%
874.88%
TX
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.92

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

TX:

-1.24

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

TX:

0.86

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

TX:

-1.19

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

TX:

23.18%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

TX:

29.99%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

TX:

-35.16%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.72B

ARCC:

$14.44B

EPS

TX:

-$0.30

ARCC:

$2.44

Коэффициент PEG

TX:

4.03

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

TX:

0.32

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

TX:

0.48

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$12.78B

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$1.76B

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$508.45M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.35% соответственно.

TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-27.64%

5 лет

25.43%

10 лет

9.12%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TX: -0.92
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TX: -1.24
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TX: 0.86
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TX: -0.63
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TX: -1.19
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.57
TX
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и ARCC

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.		10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок TX и ARCC

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.16%
-9.31%
TX
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности TX и ARCC

Ternium S.A. (TX) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 15.89% и 15.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
15.61%
TX
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию