PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWOU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWOU с VOO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 2U, Inc. (TWOU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWOU или VOO.

Корреляция

Корреляция между TWOU и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TWOU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2U, Inc. (TWOU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.94%
265.01%
TWOU
VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

TWOU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWOU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWOU
Ранг риск-скорректированной доходности TWOU, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWOU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWOU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWOU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWOU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWOU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWOU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2U, Inc. (TWOU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TWOU, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TWOU: -0.51
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино TWOU, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TWOU: -1.34
VOO: 0.96
Коэффициент Омега TWOU, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TWOU: 0.72
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара TWOU, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TWOU: -0.96
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина TWOU, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TWOU: -1.12
VOO: 2.51

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.61
TWOU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWOU и VOO

TWOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWOU
2U, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TWOU и VOO

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-9.30%
TWOU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TWOU и VOO

Текущая волатильность для 2U, Inc. (TWOU) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что TWOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.84%
TWOU
VOO