PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWOU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWOU с SPY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 2U, Inc. (TWOU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWOU или SPY.

Корреляция

Корреляция между TWOU и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TWOU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2U, Inc. (TWOU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.94%
262.14%
TWOU
SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам

TWOU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWOU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWOU
Ранг риск-скорректированной доходности TWOU, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWOU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWOU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWOU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWOU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWOU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWOU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2U, Inc. (TWOU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TWOU, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TWOU: -0.51
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино TWOU, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TWOU: -1.34
SPY: 0.94
Коэффициент Омега TWOU, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TWOU: 0.72
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара TWOU, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TWOU: -0.96
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина TWOU, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TWOU: -1.12
SPY: 2.48

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.57
TWOU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWOU и SPY

TWOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWOU
2U, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TWOU и SPY

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-9.29%
TWOU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TWOU и SPY

Текущая волатильность для 2U, Inc. (TWOU) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что TWOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.00%
TWOU
SPY