Сравнение TWO с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или SVOL.
Корреляция
Корреляция между TWO и SVOL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и SVOL
Основные характеристики
TWO:
-0.24
SVOL:
0.50
TWO:
-0.17
SVOL:
0.72
TWO:
0.98
SVOL:
1.13
TWO:
-0.08
SVOL:
0.60
TWO:
-0.72
SVOL:
3.63
TWO:
7.41%
SVOL:
1.79%
TWO:
22.26%
SVOL:
12.91%
TWO:
-84.71%
SVOL:
-15.62%
TWO:
-66.58%
SVOL:
-5.25%
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 5.30%.
TWO
-3.63%
0.69%
-5.06%
-5.33%
-18.40%
-5.60%
SVOL
5.30%
-3.45%
-0.92%
6.50%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWO c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и SVOL
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности SVOL в 17.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 15.36% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% | 12.61% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 17.04% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и SVOL
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и SVOL
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 4.66%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.