Сравнение TWO с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или SVOL.
Корреляция
Корреляция между TWO и SVOL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и SVOL
Основные характеристики
TWO:
1.13
SVOL:
0.73
TWO:
1.61
SVOL:
1.05
TWO:
1.21
SVOL:
1.18
TWO:
0.35
SVOL:
0.97
TWO:
3.26
SVOL:
5.22
TWO:
7.41%
SVOL:
2.03%
TWO:
21.33%
SVOL:
14.59%
TWO:
-84.71%
SVOL:
-15.62%
TWO:
-59.97%
SVOL:
-0.09%
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 4.64%.
TWO
18.65%
13.15%
6.20%
21.20%
-16.79%
-4.06%
SVOL
4.64%
2.42%
3.21%
9.93%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWO и SVOL
TWO
SVOL
Сравнение TWO c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и SVOL
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что меньше доходности SVOL в 16.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 13.32% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.11% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и SVOL
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и SVOL
Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.