PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWO с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWO с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TWO и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWO и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
TWO
Two Harbors Investment Corp.		11.29%2.52%-2.73%2.31%-23.25%-11.31%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, TWO показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

TWO

1 день
-0.96%
1 месяц
10.77%
С начала года
11.29%
6 месяцев
19.15%
1 год
-1.95%
3 года*
5.44%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-2.99%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Two Harbors Investment Corp.

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с TWO:
TWO с AGNCTWO с SPYTWO с VOOTWO с CIMTWO с UNITTWO с SCHDTWO с SVC
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Доходность на риск

TWO vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWO
Ранг доходности на риск TWO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWO c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWOSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.08

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.43

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.16

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

0.53

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWO vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWO и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWOSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.28

-0.23

Корреляция

Корреляция между TWO и SVOL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWO и SVOL

Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWO
Two Harbors Investment Corp.		13.44%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWO и SVOL

Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

TWOSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.71%

-33.50%

-51.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.81%

-24.73%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.51%

-10.01%

-51.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-4.74%

-23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

7.49%

+10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TWO и SVOL

Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWOSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

4.20%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.84%

13.82%

+23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.19%

38.84%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

22.27%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.91%

22.27%

+25.64%