Сравнение TWO с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или SVOL.
Основные характеристики
| TWO | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.95% | 9.41% |
| Дох-ть за 1 год | -2.86% | 12.32% |
| Дох-ть за 3 года | -10.33% | 8.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.02 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 7.55 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 22.42% | 11.94% |
| Макс. просадка | -84.71% | -15.68% |
| Текущая просадка | -67.04% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между TWO и SVOL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и SVOL
С начала года, TWO показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWO c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и SVOL
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что меньше доходности SVOL в 16.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 15.57% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% | 12.61% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.34% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и SVOL
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и SVOL
Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.