PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWO с NYMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TWO и NYMT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TWO с NYMT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или NYMT.

Доходность

Сравнение доходности TWO и NYMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Two Harbors Investment Corp. (TWO) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWO:

-0.17

NYMT:

0.77

Коэф-т Сортино

TWO:

0.02

NYMT:

1.21

Коэф-т Омега

TWO:

1.00

NYMT:

1.15

Коэф-т Кальмара

TWO:

-0.04

NYMT:

0.31

Коэф-т Мартина

TWO:

-0.30

NYMT:

2.91

Индекс Язвы

TWO:

9.88%

NYMT:

9.02%

Дневная вол-ть

TWO:

25.84%

NYMT:

35.06%

Макс. просадка

TWO:

-84.71%

NYMT:

-97.94%

Текущая просадка

TWO:

-67.49%

NYMT:

-80.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWO:

$1.10B

NYMT:

$589.65M

EPS

TWO:

-$0.33

NYMT:

-$0.06

Коэффициент PEG

TWO:

3.59

NYMT:

0.97

Коэффициент P/S

TWO:

2.97

NYMT:

3.06

Коэффициент P/B

TWO:

0.71

NYMT:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

TWO:

$600.28M

NYMT:

$283.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

TWO:

$294.08M

NYMT:

$190.99M

EBITDA (12 мес.)

TWO:

$491.59M

NYMT:

$245.46M

Доходность по периодам

С начала года, TWO показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у NYMT с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям NYMT по среднегодовой доходности: -6.50% против -3.15% соответственно.

TWO

С начала года

-3.62%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-5.05%

3 года

-8.31%

5 лет

2.40%

10 лет

-6.50%

NYMT

С начала года

11.18%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

13.59%

1 год

25.16%

3 года

-7.05%

5 лет

7.28%

10 лет

-3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Two Harbors Investment Corp.

New York Mortgage Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWO и NYMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWO
Ранг риск-скорректированной доходности TWO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
NYMT
Ранг риск-скорректированной доходности NYMT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYMT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWO c NYMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWO на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NYMT равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWO и NYMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWO и NYMT

Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности NYMT в 12.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWO
Two Harbors Investment Corp.		17.00%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%10.65%10.67%12.84%10.38%
NYMT
New York Mortgage Trust, Inc.		12.25%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%14.01%

Просадки

Сравнение просадок TWO и NYMT

Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки NYMT в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и NYMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWO и NYMT

Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 9.14%, в то время как у New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWO и NYMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и New York Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M20212022202320242025
268.24M
33.10M
(TWO) Общая выручка
(NYMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TWO и NYMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Two Harbors Investment Corp. и New York Mortgage Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
49.7%
100.0%
(TWO) Валовая рентабельность
(NYMT) Валовая рентабельность
TWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 133.33M при выручке в 268.24M, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.

NYMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 33.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 86.24M при выручке в 268.24M, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

NYMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.00M при выручке в 33.10M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

TWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в -79.06M при выручке в 268.24M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.

NYMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.29M при выручке в 33.10M, что соответствует чистой рентабельности 91.5%.