PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWO с NYMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TWO с NYMT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или NYMT.

Корреляция

Корреляция между TWO и NYMT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TWO и NYMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Two Harbors Investment Corp. (TWO) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWO:

0.21

NYMT:

0.59

Коэф-т Сортино

TWO:

0.40

NYMT:

1.05

Коэф-т Омега

TWO:

1.05

NYMT:

1.13

Коэф-т Кальмара

TWO:

0.06

NYMT:

0.24

Коэф-т Мартина

TWO:

0.46

NYMT:

2.28

Индекс Язвы

TWO:

9.11%

NYMT:

9.08%

Дневная вол-ть

TWO:

24.76%

NYMT:

34.48%

Макс. просадка

TWO:

-84.71%

NYMT:

-97.94%

Текущая просадка

TWO:

-63.89%

NYMT:

-81.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWO:

$1.23B

NYMT:

$600.48M

EPS

TWO:

-$0.33

NYMT:

-$0.06

Коэффициент PEG

TWO:

3.59

NYMT:

0.97

Коэффициент P/S

TWO:

3.33

NYMT:

3.12

Коэффициент P/B

TWO:

0.80

NYMT:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

TWO:

$600.28M

NYMT:

$283.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

TWO:

$294.08M

NYMT:

$190.99M

EBITDA (12 мес.)

TWO:

$491.59M

NYMT:

$245.46M

Доходность по периодам

С начала года, TWO показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у NYMT с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям NYMT по среднегодовой доходности: -5.37% против -3.08% соответственно.

TWO

С начала года

7.03%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

6.58%

1 год

5.28%

5 лет

4.44%

10 лет

-5.37%

NYMT

С начала года

10.84%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

16.66%

1 год

20.13%

5 лет

8.08%

10 лет

-3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWO и NYMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWO
Ранг риск-скорректированной доходности TWO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
NYMT
Ранг риск-скорректированной доходности NYMT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWO c NYMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа NYMT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWO и NYMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWO и NYMT

Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности NYMT в 12.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWO
Two Harbors Investment Corp.		15.31%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%10.65%10.67%12.84%10.38%
NYMT
New York Mortgage Trust, Inc.		12.29%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%14.01%

Просадки

Сравнение просадок TWO и NYMT

Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки NYMT в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и NYMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWO и NYMT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWO и NYMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и New York Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M20212022202320242025
268.24M
33.10M
(TWO) Общая выручка
(NYMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TWO и NYMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Two Harbors Investment Corp. и New York Mortgage Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
49.7%
100.0%
(TWO) Валовая рентабельность
(NYMT) Валовая рентабельность
TWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 133.33M при выручке в 268.24M, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.

NYMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 33.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 86.24M при выручке в 268.24M, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

NYMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.00M при выручке в 33.10M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

TWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в -79.06M при выручке в 268.24M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.

NYMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.29M при выручке в 33.10M, что соответствует чистой рентабельности 91.5%.