PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWLO с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWLO с VITAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или VITAX.

Корреляция

Корреляция между TWLO и VITAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TWLO и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.79

VITAX:

0.53

Коэф-т Сортино

TWLO:

2.40

VITAX:

1.02

Коэф-т Омега

TWLO:

1.34

VITAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.99

VITAX:

0.67

Коэф-т Мартина

TWLO:

5.19

VITAX:

2.19

Индекс Язвы

TWLO:

16.76%

VITAX:

8.38%

Дневная вол-ть

TWLO:

50.27%

VITAX:

30.60%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

TWLO:

-73.77%

VITAX:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -0.66%.

TWLO

С начала года

7.64%

1 месяц

36.92%

6 месяцев

20.45%

1 год

87.40%

5 лет

-8.73%

10 лет

N/A

VITAX

С начала года

-0.66%

1 месяц

22.02%

6 месяцев

2.53%

1 год

16.43%

5 лет

20.41%

10 лет

20.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и VITAX

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и VITAX

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и VITAX

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...