PortfoliosLab logo
Сравнение TWLO с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWLO и VITAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TWLO и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.22%
443.22%
TWLO
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.14

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.80

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

TWLO:

1.26

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.65

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

TWLO:

3.74

VITAX:

1.42

Индекс Язвы

TWLO:

15.39%

VITAX:

7.90%

Дневная вол-ть

TWLO:

50.61%

VITAX:

30.42%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

TWLO:

-78.56%

VITAX:

-15.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWLO показывает доходность -12.04%, а VITAX немного выше – -11.90%.


TWLO

С начала года

-12.04%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

34.91%

1 год

56.13%

5 лет

-1.90%

10 лет

N/A

VITAX

С начала года

-11.90%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-8.94%

1 год

9.07%

5 лет

19.54%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWLO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TWLO: 1.14
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино TWLO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TWLO: 1.80
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега TWLO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TWLO: 1.26
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара TWLO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TWLO: 0.65
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина TWLO, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TWLO: 3.74
VITAX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.37
TWLO
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и VITAX

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и VITAX

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.56%
-15.40%
TWLO
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и VITAX

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 23.14% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 19.63%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
19.63%
TWLO
VITAX