PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TWHIX с SENAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWHIX и SENAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и SENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.06%
6.96%
TWHIX
SENAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWHIX:

0.51

SENAX:

0.59

Коэф-т Сортино

TWHIX:

0.73

SENAX:

0.86

Коэф-т Омега

TWHIX:

1.12

SENAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TWHIX:

0.41

SENAX:

0.27

Коэф-т Мартина

TWHIX:

1.59

SENAX:

1.94

Индекс Язвы

TWHIX:

7.03%

SENAX:

6.30%

Дневная вол-ть

TWHIX:

22.07%

SENAX:

20.67%

Макс. просадка

TWHIX:

-58.72%

SENAX:

-58.93%

Текущая просадка

TWHIX:

-16.24%

SENAX:

-36.96%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у SENAX с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям SENAX по среднегодовой доходности: 0.41% против 1.36% соответственно.


TWHIX

С начала года

8.92%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

6.10%

1 год

10.59%

5 лет

3.01%

10 лет

0.41%

SENAX

С начала года

9.40%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

6.92%

1 год

11.80%

5 лет

-0.74%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWHIX и SENAX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SENAX в 1.18%.


SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund
График комиссии SENAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.18%
График комиссии TWHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWHIX и SENAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWHIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SENAX
Ранг риск-скорректированной доходности SENAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SENAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWHIX c SENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TWHIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.510.59
Коэффициент Сортино TWHIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.730.86
Коэффициент Омега TWHIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.12
Коэффициент Кальмара TWHIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.410.27
Коэффициент Мартина TWHIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.591.94
TWHIX
SENAX

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SENAX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и SENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.51
0.59
TWHIX
SENAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и SENAX

Ни TWHIX, ни SENAX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и SENAX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -58.72%, примерно равная максимальной просадке SENAX в -58.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и SENAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.24%
-36.96%
TWHIX
SENAX

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и SENAX

Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 5.21%, в то время как у Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.21%
5.74%
TWHIX
SENAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab