PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TVK.TO с SIEMENS.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TVK.TO и SIEMENS.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Siemens Limited (SIEMENS.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVK.TO торгуется в CAD, в то время как SIEMENS.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIEMENS.NS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у SIEMENS.NS с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции TVK.TO превзошли акции SIEMENS.NS по среднегодовой доходности: 37.31% против 16.90% соответственно.


TVK.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-22.66%
1 год
-29.19%
3 года*
64.84%
5 лет*
47.55%
10 лет*
37.31%

SIEMENS.NS

1 день
1.68%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.41%
6 месяцев
9.70%
1 год
0.72%
3 года*
18.89%
5 лет*
24.39%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVK.TO и SIEMENS.NS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.
-27.97%47.85%154.61%62.88%2.14%75.27%26.32%31.99%13.03%9.55%
SIEMENS.NS
Siemens Limited
12.41%-17.65%72.08%39.20%15.29%48.03%1.51%35.41%-15.12%11.54%

Correlation

The correlation between TVK.TO and SIEMENS.NS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TerraVest Industries Inc.

Siemens Limited

Доходность на риск

TVK.TO vs. SIEMENS.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TVK.TO
Ранг доходности на риск TVK.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина

SIEMENS.NS
Ранг доходности на риск SIEMENS.NS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMENS.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMENS.NS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMENS.NS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMENS.NS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMENS.NS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVK.TO c SIEMENS.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Siemens Limited (SIEMENS.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TVK.TOSIEMENS.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.04

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

0.09

-1.64

TVK.TO vs. SIEMENS.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVK.TO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SIEMENS.NS равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVK.TO и SIEMENS.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVK.TO и SIEMENS.NS

Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки SIEMENS.NS в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и SIEMENS.NS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TVK.TOSIEMENS.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-76.06%

+34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.79%

-18.58%

-19.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.79%

-42.61%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-42.61%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-49.90%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-24.03%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-22.53%

+15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.76%

9.61%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TVK.TO и SIEMENS.NS

TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Siemens Limited (SIEMENS.NS) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEMENS.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TVK.TOSIEMENS.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.59%

11.59%

+31.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

25.89%

+28.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

31.03%

+24.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

31.15%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

31.24%

+4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVK.TO и SIEMENS.NS

Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SIEMENS.NS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMENS.NS
Siemens Limited
0.00%0.39%0.29%0.48%0.55%0.57%0.86%0.90%1.29%0.93%5.45%0.96%
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.
0.63%0.44%0.56%1.19%1.54%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%7.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVK.TO и SIEMENS.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Siemens Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. TVK.TO значения в CAD, SIEMENS.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы


TVK.TO and SIEMENS.NS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и SIEMENS.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор