PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TUGN с VPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUGN с VPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).

TUGN и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUGN или VPC.

Корреляция

Корреляция между TUGN и VPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUGN:

0.60

VPC:

0.03

Коэф-т Сортино

TUGN:

1.02

VPC:

0.14

Коэф-т Омега

TUGN:

1.15

VPC:

1.02

Коэф-т Кальмара

TUGN:

0.69

VPC:

0.03

Коэф-т Мартина

TUGN:

2.03

VPC:

0.10

Индекс Язвы

TUGN:

7.35%

VPC:

4.58%

Дневная вол-ть

TUGN:

23.82%

VPC:

14.36%

Макс. просадка

TUGN:

-23.45%

VPC:

-53.45%

Текущая просадка

TUGN:

-4.39%

VPC:

-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -3.09%.

TUGN

С начала года

1.09%

1 месяц

12.39%

6 месяцев

1.81%

1 год

14.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VPC

С начала года

-3.09%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

-1.11%

1 год

0.37%

5 лет

16.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TUGN и VPC

TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.

VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUGN и VPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг риск-скорректированной доходности TUGN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUGN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг риск-скорректированной доходности VPC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUGN c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа VPC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и VPC

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности VPC в 11.57%

TTM202420232022202120202019
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		12.14%11.84%11.29%7.58%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		11.57%11.26%11.71%10.74%6.31%10.05%8.18%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и VPC

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и VPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и VPC

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...