PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с VPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. TUGN is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 22.84%/yr vs 2.85%/yr for VPC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.26%.

TUGN

1 день
-0.29%
1 месяц
11.07%
С начала года
19.35%
6 месяцев
17.92%
1 год
36.99%
3 года*
22.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и VPC

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		19.35%19.11%18.44%34.84%-18.78%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-3.66%

Correlation

The correlation between TUGN and VPC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов TUGN и VPC

Секторы
TUGN
VPC

Технологии

53.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

15.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Здравоохранение

4.3%
0.0%

Промышленность

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.7%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
98.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TUGN
53.8%
VPC
1.3%

Коммуникационные услуги

TUGN
15.6%
VPC
0.1%

Потребительский циклический сектор

TUGN
11.8%
VPC
0.1%

Потребительский защитный сектор

TUGN
7.9%
VPC

-

Здравоохранение

TUGN
4.3%
VPC
0.0%

Промышленность

TUGN
3.2%
VPC
0.1%

Коммунальные услуги

TUGN
1.3%
VPC

-

Сырьевые материалы

TUGN
1.2%
VPC

-

Энергетика

TUGN
0.7%
VPC
0.0%

Финансовые услуги

TUGN
0.2%
VPC
98.3%

Недвижимость

TUGN
0.1%
VPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

TUGN vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
-0.98

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-1.33

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.85

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.57

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

-1.13

+11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

-0.98

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.20

+0.77

Просадки

Сравнение просадок TUGN и VPC

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-53.45%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-22.76%

+9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-24.86%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-19.63%

+19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.67%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

11.45%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и VPC

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.27%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.85%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.17%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

13.50%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

20.56%

-3.53%

Сравнение комиссий TUGN и VPC

TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и VPC

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности VPC в 17.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.50%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

TUGN and VPC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (5.26%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs VPC's -53.45%.

On 3-year performance, TUGN leads with 22.84% vs 2.85% for VPC. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 22.84% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 10.50% for TUGN.

TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while VPC is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: STF and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.75% for VPC.

TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор