Сравнение TUGN с VPC
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Shelton, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. TUGN is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 20.83%/yr vs -0.65%/yr for VPC. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.87%.
TUGN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 19.99%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
VPC
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -14.62%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $641.00K | $700.55K | $819.35K | |
| $189.74K | $169.54K | $167.35K |
Сравнение доходности по годам TUGN и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 17.51% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.87% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -3.91% |
Correlation
The correlation between TUGN and VPC is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. VPC — Ранг доходности на риск
TUGN
VPC
Сравнение TUGN c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.84 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.68 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -1.16 | +7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и VPC
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -53.45% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -21.55% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -24.86% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -20.17% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -7.97% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 12.64% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и VPC
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.21% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 11.09% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 13.94% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.62% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 20.42% | -2.97% |
Сравнение комиссий TUGN и VPC
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и VPC
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что меньше доходности VPC в 16.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.16% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and VPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (6.34%) compared to VPC (4.21%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs VPC's -53.45%.
On 3-year performance, TUGN leads with 20.83% vs -0.65% for VPC. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 20.83% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.16%, compared with 11.11% for TUGN.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while VPC is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Shelton and Virtus. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.75% for VPC.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор