Сравнение TTPX.DE с JPNE.DE
TTPX.DE (Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)) and JPNE.DE (Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds from Amundi - TTPX.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged) while JPNE.DE tracks the MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, TTPX.DE returned 18.70%/yr vs 11.06%/yr for JPNE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TTPX.DE charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for JPNE.DE.
Доходность
Сравнение доходности TTPX.DE и JPNE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTPX.DE показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у JPNE.DE с доходностью 10.38%.
TTPX.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 13.40%
JPNE.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTPX.DE и JPNE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTPX.DE Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) | 16.32% | 27.49% | 21.75% | 32.48% | -4.73% | 10.61% | 5.85% | 7.42% |
JPNE.DE Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) | 10.38% | 19.27% | 10.65% | 22.81% | -10.54% | 11.39% | 6.72% | 8.16% |
Correlation
The correlation between TTPX.DE and JPNE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between TTPX.DE and JPNE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTPX.DE vs. JPNE.DE — Ранг доходности на риск
TTPX.DE
JPNE.DE
Сравнение TTPX.DE c JPNE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE) и Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTPX.DE | JPNE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.98 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 9.35 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTPX.DE и JPNE.DE
Максимальная просадка TTPX.DE за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки JPNE.DE в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTPX.DE и JPNE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTPX.DE | JPNE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -18.29% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.80% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -17.75% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -18.06% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -2.35% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -5.33% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.13% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTPX.DE и JPNE.DE
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE) и Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) имеют волатильность 6.03% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTPX.DE | JPNE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.78% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 14.21% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 18.70% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.48% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.35% | +0.80% |
Сравнение комиссий TTPX.DE и JPNE.DE
TTPX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPNE.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTPX.DE и JPNE.DE
TTPX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNE.DE Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) | 1.24% | 1.37% | 1.37% | 1.34% | 1.62% | 1.92% | 1.88% | 0.93% |
TTPX.DE Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTPX.DE and JPNE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPNE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPNE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for TTPX.DE.
TTPX.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged), while JPNE.DE tracks MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.48% for TTPX.DE and 0.20% for JPNE.DE.
Подберите оптимальное распределение для TTPX.DE и JPNE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор