PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTP.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTP.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TTP.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index, while VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. TTP.TO is passively managed, while VGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, TTP.TO returned 15.27%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTP.TO charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности TTP.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTP.TO показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.

TTP.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.10%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.37%
1 год
37.19%
3 года*
24.27%
5 лет*
15.27%
10 лет*
12.78%

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTP.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		12.18%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%6.32%22.15%-7.63%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%

Correlation

The correlation between TTP.TO and VGRO.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between TTP.TO and VGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTP.TO и VGRO.TO

Секторы
TTP.TO
VGRO.TO

Финансовые услуги

33.2%
20.6%

Энергетика

18.3%
8.7%

Сырьевые материалы

17.9%
8.6%

Промышленность

10.5%
11.6%

Технологии

7.3%
20.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.0%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Здравоохранение

0.2%
6.7%

Финансовые услуги

TTP.TO
33.2%
VGRO.TO
20.6%

Энергетика

TTP.TO
18.3%
VGRO.TO
8.7%

Сырьевые материалы

TTP.TO
17.9%
VGRO.TO
8.6%

Промышленность

TTP.TO
10.5%
VGRO.TO
11.6%

Технологии

TTP.TO
7.3%
VGRO.TO
20.3%

Потребительский циклический сектор

TTP.TO
3.7%
VGRO.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

TTP.TO
2.9%
VGRO.TO
4.6%

Коммунальные услуги

TTP.TO
2.7%
VGRO.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

TTP.TO
1.8%
VGRO.TO
6.0%

Недвижимость

TTP.TO
1.6%
VGRO.TO
2.3%

Здравоохранение

TTP.TO
0.2%
VGRO.TO
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Equity Index ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с VCN.TOTTP.TO с TPU.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с XDIV.TOTTP.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

TTP.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTP.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTP.TOVGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.66

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.72

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.65

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

15.92

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTP.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTP.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTP.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTP.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.82

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TTP.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка TTP.TO за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTP.TO и VGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTP.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-25.36%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.01%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.21%

-12.50%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-17.39%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.41%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.60%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TTP.TO и VGRO.TO

TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TTP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTP.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.18%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

7.88%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

9.63%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

10.64%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

12.53%

+2.32%

Сравнение комиссий TTP.TO и VGRO.TO

TTP.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTP.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность TTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VGRO.TO в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		1.86%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTP.TO and VGRO.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TTP.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TTP.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.

TTP.TO is categorized as Canada Equities, while VGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for TTP.TO and 0.20% for VGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTP.TO и VGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор