Сравнение TTP.TO с TEQT.TO
TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TTP.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index, while TEQT.TO is a Global Equities fund tracking the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, TTP.TO returned 37.19% vs 30.84% for TEQT.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTP.TO charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности TTP.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTP.TO показывает доходность 12.18%, а TEQT.TO немного выше – 12.34%.
TTP.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 12.78%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTP.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | 12.18% | 34.21% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between TTP.TO and TEQT.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between TTP.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTP.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
TTP.TO
TEQT.TO
Сравнение TTP.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTP.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 4.07 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 16.73 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTP.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 3.04 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок TTP.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка TTP.TO за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTP.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTP.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -7.62% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.62% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -1.00% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.85% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTP.TO и TEQT.TO
TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TTP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTP.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.02% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 8.82% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 11.11% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 12.17% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 12.17% | +2.68% |
Сравнение комиссий TTP.TO и TEQT.TO
TTP.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTP.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность TTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | 1.86% | 2.06% | 2.56% | 2.91% | 3.68% | 1.86% | 2.84% | 2.09% | 2.89% | 2.32% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
TTP.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTP.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTP.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for TEQT.TO.
TTP.TO is categorized as Canada Equities, while TEQT.TO is Global Equities. TTP.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Their fees differ too: 0.05% for TTP.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для TTP.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор