Сравнение TTP.TO с HXH.TO
TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) and HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - TTP.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index while HXH.TO tracks the Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTP.TO returned 12.78%/yr vs 11.73%/yr for HXH.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTP.TO charges 0.05%/yr vs 0.11%/yr for HXH.TO.
Доходность
Сравнение доходности TTP.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTP.TO показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции TTP.TO превзошли акции HXH.TO по среднегодовой доходности: 12.78% против 11.73% соответственно.
TTP.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 12.78%
HXH.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам TTP.TO и HXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | 12.18% | 31.96% | 20.92% | 11.66% | -5.76% | 25.31% | 6.32% | 22.15% | -9.16% | 8.79% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 20.80% | 25.86% | 15.24% | 6.33% | 5.00% | 34.51% | -7.66% | 22.17% | -14.86% | 8.10% |
Correlation
The correlation between TTP.TO and HXH.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between TTP.TO and HXH.TO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TTP.TO и HXH.TO
Секторы
TTP.TO
HXH.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
TTP.TO
HXH.TO
-
Энергетика
TTP.TO
HXH.TO
-
Сырьевые материалы
TTP.TO
HXH.TO
-
Промышленность
TTP.TO
HXH.TO
-
Технологии
TTP.TO
HXH.TO
-
Потребительский циклический сектор
TTP.TO
HXH.TO
-
Потребительский защитный сектор
TTP.TO
HXH.TO
-
Коммунальные услуги
TTP.TO
HXH.TO
-
Коммуникационные услуги
TTP.TO
HXH.TO
-
Недвижимость
TTP.TO
HXH.TO
Здравоохранение
TTP.TO
HXH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTP.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск
TTP.TO
HXH.TO
Сравнение TTP.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTP.TO | HXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.12 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 16.79 | -12.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 52.44 | -34.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTP.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 5.17 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TTP.TO и HXH.TO
Максимальная просадка TTP.TO за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTP.TO и HXH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTP.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -40.80% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -2.52% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.21% | -10.55% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -15.88% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -40.80% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.86% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.81% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTP.TO и HXH.TO
TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что TTP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTP.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.94% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 6.79% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 8.23% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 12.18% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.05% | -1.20% |
Сравнение комиссий TTP.TO и HXH.TO
TTP.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HXH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTP.TO и HXH.TO
Дивидендная доходность TTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | 1.86% | 2.06% | 2.56% | 2.91% | 3.68% | 1.86% | 2.84% | 2.09% | 2.89% | 2.32% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
TTP.TO and HXH.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTP.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTP.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.11% for HXH.TO.
TTP.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index, while HXH.TO tracks Solactive Canadian High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.05% for TTP.TO and 0.11% for HXH.TO.
Подберите оптимальное распределение для TTP.TO и HXH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор