PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.13%
14.17%
TTIIX
DIS

Доходность по периодам

С начала года, TTIIX показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью 28.68%. За последние 10 лет акции TTIIX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 9.47% против 3.29% соответственно.


TTIIX

С начала года

17.33%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

8.13%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

10.80%

10 лет (среднегодовая)

9.47%

DIS

С начала года

28.68%

1 месяц

20.17%

6 месяцев

14.17%

1 год

22.61%

5 лет (среднегодовая)

-4.59%

10 лет (среднегодовая)

3.29%

Основные характеристики


TTIIXDIS
Коэф-т Шарпа2.000.86
Коэф-т Сортино2.721.38
Коэф-т Омега1.391.19
Коэф-т Кальмара3.260.39
Коэф-т Мартина13.651.38
Индекс Язвы1.75%16.34%
Дневная вол-ть11.90%26.16%
Макс. просадка-31.76%-85.66%
Текущая просадка-0.97%-42.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TTIIX и DIS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.000.86
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.721.38
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.19
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.260.39
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 13.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.651.38
TTIIX
DIS

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа DIS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
0.86
TTIIX
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и DIS

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DIS в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.75%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
DIS
The Walt Disney Company
0.65%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и DIS

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-42.27%
TTIIX
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и DIS

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 2.98%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
8.59%
TTIIX
DIS