PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTIIX с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIIX с DIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund) is Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, TTIIX returned 11.96%/yr vs 0.78%/yr for DIS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTIIX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -11.69%. За последние 10 лет акции TTIIX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 11.96% против 0.78% соответственно.

TTIIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
8.65%
С начала года
11.44%
1 год
22.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.96%

DIS

1 день
2.64%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-11.41%
С начала года
-11.69%
1 год
-15.58%
3 года*
6.32%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIIX и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund		11.44%20.96%15.35%20.75%-17.59%17.38%17.22%26.38%-7.17%19.39%
DIS
The Walt Disney Company		-11.69%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Correlation

The correlation between TTIIX and DIS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г.

0.61

Over the past year, the correlation between TTIIX and DIS has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с TTIIX:
TTIIX с SMPIXTTIIX с STLGTTIIX с SWLGXTTIIX с SCHGTTIIX с GQEPXTTIIX с TQQQTTIIX с TFITX
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

TTIIX vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIIX
Ранг доходности на риск TTIIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIIX c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTIIXDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.62

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.76

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.64

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

-1.20

+12.20

TTIIX vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и DIS

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTIIXDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-85.66%

+53.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-24.32%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-32.86%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-57.33%

+31.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.76%

-60.72%

+28.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-49.07%

+48.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-26.81%

+22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

13.06%

-10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и DIS

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 3.85%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTIIXDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

7.97%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

20.00%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

25.09%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

29.40%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

28.85%

-13.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и DIS

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DIS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.50%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund		2.49%2.77%2.20%2.15%2.29%2.03%1.67%2.22%2.63%0.11%2.37%0.29%

Часто задаваемые вопросы

TTIIX and DIS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (7.97%) compared to TTIIX (3.85%). In terms of maximum drawdown, TTIIX dropped -31.76% vs DIS's -85.66%.

TTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTIIX и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор