Сравнение TTIIX с DIS
TTIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund) is Target Retirement Date fund managed by TIAA, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, TTIIX returned 12.03%/yr vs 1.43%/yr for DIS. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TTIIX и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTIIX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции TTIIX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 12.03% против 1.43% соответственно.
TTIIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 10.28%
DIS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 1.43%
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.36B | $1.12B | $1.05B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TTIIX и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 13.58% | 20.96% | 15.35% | 20.75% | -17.59% | 17.38% | 17.22% | 26.38% | -7.17% | 19.39% |
DIS The Walt Disney Company | -9.87% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between TTIIX and DIS is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between TTIIX and DIS has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIIX vs. DIS — Ранг доходности на риск
TTIIX
DIS
Сравнение TTIIX c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTIIX | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.59 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | -1.14 | +12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTIIX и DIS
Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTIIX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -85.66% | +53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -21.72% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -32.86% | +17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -57.33% | +31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -60.72% | +28.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.02% | +48.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -26.83% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 11.25% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIIX и DIS
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 4.08%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTIIX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 8.05% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 19.32% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 25.75% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 29.48% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 28.93% | -13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIIX и DIS
Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DIS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.47% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.44% | 2.77% | 2.20% | 2.15% | 2.29% | 2.03% | 1.67% | 2.22% | 2.63% | 0.11% | 2.37% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
TTIIX and DIS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (8.05%) compared to TTIIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, TTIIX dropped -31.76% vs DIS's -85.66%.
TTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTIIX и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор