PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTIIX с DIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTIIX и DIS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
-4.34%20.96%15.35%20.75%-17.59%17.38%17.22%26.38%-7.17%19.39%
DIS
The Walt Disney Company
-15.13%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, TTIIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции TTIIX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 10.76% против 0.56% соответственно.


TTIIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.56%
1 год
16.31%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.76%

DIS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-13.93%
1 год
-0.05%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-12.16%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund

The Walt Disney Company

Доходность на риск

TTIIX vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTIIX
Ранг доходности на риск TTIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DIS
Ранг доходности на риск DIS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIIX c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTIIXDISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.00

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.22

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.04

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

-0.10

+6.09

TTIIX vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTIIXDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.00

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.42

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Корреляция

Корреляция между TTIIX и DIS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и DIS

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DIS в 1.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
2.90%2.77%2.20%2.15%2.29%2.03%1.67%2.22%2.63%0.11%2.37%0.29%
DIS
The Walt Disney Company
1.29%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и DIS

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и DIS.


Загрузка...

Показатели просадок


TTIIXDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-85.66%

+53.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-24.97%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-58.19%

+32.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.76%

-60.72%

+28.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-51.05%

+42.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-26.71%

+22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

10.45%

-8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и DIS

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 4.77%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TTIIXDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.36%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

19.15%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

31.08%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

29.00%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

28.62%

-12.95%