PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTIIXDIS
Дох-ть с нач. г.18.26%10.17%
Дох-ть за 1 год30.56%10.47%
Дох-ть за 3 года5.40%-17.13%
Дох-ть за 5 лет11.03%-6.17%
Дох-ть за 10 лет9.70%1.89%
Коэф-т Шарпа2.460.70
Коэф-т Сортино3.321.16
Коэф-т Омега1.481.16
Коэф-т Кальмара2.810.32
Коэф-т Мартина17.281.12
Индекс Язвы1.72%16.19%
Дневная вол-ть12.06%25.96%
Макс. просадка-31.76%-85.66%
Текущая просадка-0.19%-50.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TTIIX и DIS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и DIS

С начала года, TTIIX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции TTIIX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 9.70% против 1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
252.67%
162.97%
TTIIX
DIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
DIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.12

Сравнение коэффициента Шарпа TTIIX и DIS

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа DIS равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
0.70
TTIIX
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и DIS

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DIS в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.73%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
DIS
The Walt Disney Company
0.76%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и DIS

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-50.57%
TTIIX
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и DIS

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 3.08%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
4.66%
TTIIX
DIS