Сравнение TTIIX с DIS

С начала года, TTIIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции TTIIX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 10.76% против 0.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TTIIX и DIS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DIS в 1.29%

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и DIS.

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 4.77%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.