Сравнение TTE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или SCHD.
Основные характеристики
| TTE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.31% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 23.42% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 23.10% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.96% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.59% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 19.96% | 11.38% |
| Макс. просадка | -59.76% | -33.37% |
| Current Drawdown | -3.93% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между TTE и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTE и SCHD
С начала года, TTE показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.59% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и SCHD
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 4.49% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TTE и SCHD
Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и SCHD
TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.