Сравнение TTE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTE и ^GSPC
Основные характеристики
TTE:
-0.43
^GSPC:
0.25
TTE:
-0.46
^GSPC:
0.41
TTE:
0.94
^GSPC:
1.06
TTE:
-0.33
^GSPC:
0.30
TTE:
-0.67
^GSPC:
1.15
TTE:
12.73%
^GSPC:
3.18%
TTE:
19.79%
^GSPC:
14.78%
TTE:
-59.76%
^GSPC:
-56.78%
TTE:
-12.07%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.02% соответственно.
TTE
15.45%
5.10%
-5.87%
-9.20%
18.92%
7.84%
^GSPC
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TTE и ^GSPC
TTE
^GSPC
Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TTE и ^GSPC
Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и ^GSPC
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 6.04%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.