Сравнение TTE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTE и ^GSPC
Основные характеристики
TTE:
-0.36
^GSPC:
1.90
TTE:
-0.36
^GSPC:
2.54
TTE:
0.96
^GSPC:
1.35
TTE:
-0.27
^GSPC:
2.87
TTE:
-0.67
^GSPC:
11.84
TTE:
10.75%
^GSPC:
2.06%
TTE:
19.86%
^GSPC:
12.86%
TTE:
-59.76%
^GSPC:
-56.78%
TTE:
-19.56%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.98% против 11.44% соответственно.
TTE
5.61%
4.49%
-13.35%
-8.50%
7.82%
6.98%
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TTE и ^GSPC
TTE
^GSPC
Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TTE и ^GSPC
Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и ^GSPC
TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.77% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.