PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TTE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TTE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTE
TotalEnergies SE		42.74%29.97%-11.58%10.48%37.55%56.52%-9.98%15.41%-2.56%12.42%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 42.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.10% против 12.29% соответственно.

TTE

1 день
2.91%
1 месяц
19.20%
С начала года
42.74%
6 месяцев
55.47%
1 год
50.80%
3 года*
21.25%
5 лет*
27.32%
10 лет*
18.10%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TTE:
TTE с SHELL.ASTTE с CVXTTE с XOMTTE с ETTE с NEETTE с STLATTE с HEN3.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TTE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE
Ранг доходности на риск TTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.88

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.37

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.39

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

6.43

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.88

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TTE и ^GSPC

Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TTE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-56.78%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-9.10%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-25.43%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.81%

-33.92%

-28.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.67%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-10.75%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.62%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и ^GSPC

TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.29%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

9.55%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

18.33%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.75%

16.90%

+19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

18.04%

+19.59%