Сравнение TTE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTE и ^GSPC
Основные характеристики
TTE:
-0.76
^GSPC:
2.10
TTE:
-0.93
^GSPC:
2.80
TTE:
0.89
^GSPC:
1.39
TTE:
-0.59
^GSPC:
3.09
TTE:
-1.61
^GSPC:
13.49
TTE:
9.53%
^GSPC:
1.94%
TTE:
20.05%
^GSPC:
12.52%
TTE:
-59.76%
^GSPC:
-56.78%
TTE:
-25.48%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.72% против 11.06% соответственно.
TTE
-16.55%
-9.80%
-16.60%
-16.89%
6.15%
5.72%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TTE и ^GSPC
Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и ^GSPC
TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.