Сравнение TTAC с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
TTAC и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAC и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAC и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 1.03% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.26% | 15.23% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
TTAC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и JPST
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
TTAC vs. JPST — Ранг доходности на риск
TTAC
JPST
Сравнение TTAC c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 7.23 | -6.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 13.86 | -12.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.40 | -2.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 14.88 | -13.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 94.20 | -89.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 7.23 | -6.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 6.16 | -5.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.16 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между TTAC и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и JPST
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и JPST
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -3.28% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -0.30% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -0.79% | -21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | 0.00% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -0.08% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.05% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и JPST
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 0.22% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 0.35% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 0.61% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 0.57% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 0.94% | +17.83% |