PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTAC с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTAC и JPST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности TTAC и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
175.95%
23.33%
TTAC
JPST

Основные характеристики

Доходность по периодам


TTAC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPST

С начала года

0.64%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.57%

5 лет

2.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTAC и JPST

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
График комиссии TTAC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTAC и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTAC
Ранг риск-скорректированной доходности TTAC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTAC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTAC c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTAC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.5811.10
Коэффициент Сортино TTAC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.2525.11
Коэффициент Омега TTAC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.305.73
Коэффициент Кальмара TTAC, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.5156.93
Коэффициент Мартина TTAC, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.19300.38
TTAC
JPST


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.58
11.10
TTAC
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и JPST

TTAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.


TTM202420232022202120202019201820172016
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
0.67%0.67%0.94%0.00%0.85%0.41%0.72%0.62%0.40%0.19%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.10%5.16%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTAC и JPST


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.61%
0
TTAC
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и JPST

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
0.12%
TTAC
JPST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab