PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с NANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPY с NANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

TSPY и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPY и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и NANC

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.47%17.29%6.14%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%6.64%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.

TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Сравнение комиссий TSPY и NANC

TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Доходность на риск

TSPY vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPYNANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.96

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.52

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

5.83

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPY vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPYNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.09

-0.40

Корреляция

Корреляция между TSPY и NANC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и NANC

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности NANC в 0.22%

TTM202520242023
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.33%13.69%3.45%0.00%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и NANC

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и NANC.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPYNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-20.94%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.21%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-8.65%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.74%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.19%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и NANC

Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPYNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.91%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.72%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

18.98%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.86%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.86%

-0.34%