Сравнение TSPA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TSPA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPA и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | -3.53% | 16.44% | 26.37% | 29.95% | -18.70% | 13.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
TSPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPA и VTI
TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TSPA vs. VTI — Ранг доходности на риск
TSPA
VTI
Сравнение TSPA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.30 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TSPA и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и VTI
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.65% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TSPA и VTI
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -55.45% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.30% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.54% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -8.08% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и VTI
T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.70% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.48% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.75% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 19.02% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.41% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.29% | -1.15% |