Сравнение TSPA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TSPA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSPA или VTI.
Основные характеристики
| TSPA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.37% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 39.17% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 11.40% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.62 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 21.10 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 12.59% |
| Макс. просадка | -24.72% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TSPA и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и VTI
С начала года, TSPA показывает доходность 28.37%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPA и VTI
TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSPA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и VTI
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.32% | 0.41% | 1.16% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TSPA и VTI
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и VTI
T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.96% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.