PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с KROP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSN с KROP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP).

KROP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech & Food Innovation Index. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или KROP.

Корреляция

Корреляция между TSN и KROP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TSN и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.42%
-57.09%
TSN
KROP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

0.21

KROP:

-0.23

Коэф-т Сортино

TSN:

0.44

KROP:

-0.19

Коэф-т Омега

TSN:

1.06

KROP:

0.98

Коэф-т Кальмара

TSN:

0.11

KROP:

-0.08

Коэф-т Мартина

TSN:

0.59

KROP:

-0.52

Индекс Язвы

TSN:

7.96%

KROP:

9.33%

Дневная вол-ть

TSN:

22.01%

KROP:

21.04%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

KROP:

-61.97%

Текущая просадка

TSN:

-31.41%

KROP:

-57.62%

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 4.45%.

TSN

С начала года

7.81%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

5.73%

1 год

3.45%

5 лет

3.79%

10 лет

7.13%

KROP

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-1.38%

1 год

-4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и KROP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг риск-скорректированной доходности KROP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSN: 0.21
KROP: -0.23
Коэффициент Сортино TSN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSN: 0.44
KROP: -0.19
Коэффициент Омега TSN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSN: 1.06
KROP: 0.98
Коэффициент Кальмара TSN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSN: 0.11
KROP: -0.08
Коэффициент Мартина TSN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSN: 0.59
KROP: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа KROP равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.23
TSN
KROP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и KROP

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности KROP в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.22%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		1.81%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSN и KROP

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки KROP в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и KROP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.41%
-57.62%
TSN
KROP

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и KROP

Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 9.41%, в то время как у Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
12.21%
TSN
KROP