PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

TSMY и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и MAGS

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%19.86%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий TSMY и MAGS

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

TSMY vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.97

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.58

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.60

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

5.57

+12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.97

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.36

-0.19

Корреляция

Корреляция между TSMY и MAGS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и MAGS

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и MAGS

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-29.91%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-18.62%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-13.78%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.77%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.36%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и MAGS

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

8.50%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

15.51%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

28.70%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

26.28%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

26.28%

+7.10%