Сравнение TSLZ с TIME
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -65.66% vs 23.34% for TIME. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.93%.
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -75.98% | -91.21% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.93% | 10.17% | 6.75% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TIME is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between TSLZ and TIME has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TIME — Ранг доходности на риск
TSLZ
TIME
Сравнение TSLZ c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.79 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.60 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.77 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.81 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TIME
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -24.26% | -74.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -13.09% | -63.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -0.64% | -98.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.39% | -5.59% | -69.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 3.55% | +57.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TIME
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 3.27% | +20.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.00% | 10.14% | +44.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.68% | 13.25% | +78.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.96% | 17.61% | +99.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.96% | 17.61% | +99.35% |
Сравнение комиссий TSLZ и TIME
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TIME
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TIME в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.12% | 10.02% | 15.84% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TIME have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.24%) compared to TIME (3.27%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TIME's -24.26%.
On 1-year performance, TIME leads with 23.34% vs -65.66% for TSLZ. On fees, TIME is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.34% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIME is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.71% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Clockwise Capital. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.00% for TIME.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор