Сравнение TSLZ с TIME
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs 13.99% for TIME. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 7.05%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 7.05%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -91.17% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 7.05% | 10.17% | 5.94% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TIME is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between TSLZ and TIME has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TIME — Ранг доходности на риск
TSLZ
TIME
Сравнение TSLZ c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.07 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.75 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TIME
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -24.26% | -74.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -13.09% | -56.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -3.24% | -95.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -5.47% | -70.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 3.74% | +51.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TIME
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 3.95% | +29.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 11.36% | +51.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 13.90% | +74.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 17.58% | +99.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 17.58% | +99.33% |
Сравнение комиссий TSLZ и TIME
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TIME
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TIME в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.36% | 10.02% | 15.84% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TIME have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to TIME (3.95%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TIME's -24.26%.
On 1-year performance, TIME leads with 13.99% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TIME is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIME has performed better with a 13.99% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIME is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TIME has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 0.69% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Clockwise Capital. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.00% for TIME.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор