PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLQ с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLQ с UVIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

TSLQ и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLQ или UVIX.

Корреляция

Корреляция между TSLQ и UVIX составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLQ:

-0.64

UVIX:

-0.25

Коэф-т Сортино

TSLQ:

-0.99

UVIX:

0.92

Коэф-т Омега

TSLQ:

0.87

UVIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

TSLQ:

-0.92

UVIX:

-0.49

Коэф-т Мартина

TSLQ:

-1.40

UVIX:

-0.72

Индекс Язвы

TSLQ:

62.87%

UVIX:

68.69%

Дневная вол-ть

TSLQ:

138.93%

UVIX:

190.62%

Макс. просадка

TSLQ:

-96.02%

UVIX:

-99.80%

Текущая просадка

TSLQ:

-95.21%

UVIX:

-99.71%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 12.12%.

TSLQ

С начала года

-9.38%

1 месяц

-34.06%

6 месяцев

-52.09%

1 год

-88.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UVIX

С начала года

12.12%

1 месяц

-45.67%

6 месяцев

5.30%

1 год

-46.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLQ и UVIX

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLQ и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа UVIX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и UVIX

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		5.46%4.95%13.35%2.56%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и UVIX

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и UVIX

Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 37.50%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 52.40%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...