Сравнение TSLQ с UVIX
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). TSLQ is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -64.10%/yr vs -80.80%/yr for UVIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.17%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -21.26%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -38.89%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -80.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.06% |
Correlation
The correlation between TSLQ and UVIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
TSLQ
UVIX
Сравнение TSLQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -1.01 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.36 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и UVIX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.98% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.21% | -86.20% | +13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -99.36% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -99.97% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.61% | -88.58% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.23% | 67.73% | -11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и UVIX
Текущая волатильность для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) составляет 27.76%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.94%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | 33.94% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | 87.40% | -30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.33% | 112.72% | -23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.31% | 136.13% | -41.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.31% | 136.13% | -41.82% |
Сравнение комиссий TSLQ и UVIX
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и UVIX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and UVIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.94%) compared to TSLQ (27.76%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -64.10% vs -80.80% for UVIX. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -64.10% return vs -80.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 0.00% for UVIX.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. They also come from different issuers: Tradr and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 2.78% for UVIX.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор