Сравнение TSLQ с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
TSLQ и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и UVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и UVIX
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Доходность на риск
TSLQ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
TSLQ
UVIX
Сравнение TSLQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.52 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -0.41 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.83 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.94 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и UVIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и UVIX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и UVIX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и UVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.96% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -94.23% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -99.94% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -88.03% | +22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 82.65% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и UVIX
Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 22.77%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 58.92% | -36.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 94.46% | -34.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 149.69% | -39.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 138.17% | -43.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 138.17% | -43.57% |