Сравнение TSLQ с UVIX
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). TSLQ is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs -80.76%/yr for UVIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.17%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.06% |
Correlation
The correlation between TSLQ and UVIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
TSLQ
UVIX
Сравнение TSLQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.99 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.38 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и UVIX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.98% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -86.44% | +17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -99.42% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -99.98% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -88.75% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 62.34% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и UVIX
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 22.74%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 22.74% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 87.79% | -24.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 112.71% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 135.33% | -40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 135.33% | -40.56% |
Сравнение комиссий TSLQ и UVIX
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и UVIX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and UVIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to UVIX (22.74%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -63.88% vs -80.76% for UVIX. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 22.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -63.88% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for UVIX.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. They also come from different issuers: Tradr and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 2.78% for UVIX.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор