Сравнение TSLQ с UVIX
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). TSLQ is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -68.13%/yr vs -82.43%/yr for UVIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.15%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -31.87%.
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -29.01%
- С начала года
- -31.87%
- 6 месяцев
- -51.86%
- 1 год
- -85.80%
- 3 года*
- -82.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -31.87% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.23% |
Correlation
The correlation between TSLQ and UVIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
TSLQ
UVIX
Сравнение TSLQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.98 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.26 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.62 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и UVIX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.97% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -87.35% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -99.44% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -99.97% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -88.52% | +21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.63% | 67.78% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и UVIX
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 15.41% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 82.35% | -27.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 111.51% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.11% | 136.15% | -42.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.11% | 136.15% | -42.04% |
Сравнение комиссий TSLQ и UVIX
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и UVIX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and UVIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to UVIX (15.41%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs UVIX's -99.97%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -68.13% vs -82.43% for UVIX. On fees, TSLQ is cheaper at 1.15% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 15.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -68.13% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for UVIX.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. They also come from different issuers: AXS and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 2.78% for UVIX.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор