Сравнение TSLQ с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
TSLQ и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLQ или UVIX.
Основные характеристики
| TSLQ | UVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -73.93% | -73.85% |
| Дох-ть за 1 год | -77.67% | -84.65% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | -1.27 | -1.11 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | -0.86 | -0.86 |
| Коэф-т Мартина | -2.43 | -1.34 |
| Индекс Язвы | 32.23% | 64.27% |
| Дневная вол-ть | 96.75% | 151.62% |
| Макс. просадка | -90.86% | -99.73% |
| Текущая просадка | -90.86% | -99.73% |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и UVIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и UVIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLQ показывает доходность -73.93%, а UVIX немного выше – -73.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и UVIX
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и UVIX
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 51.19%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 51.19% | 13.35% | 2.56% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и UVIX
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -90.86%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и UVIX
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 70.52% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 37.04%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.