PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с SSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). TSLQ is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -68.13%/yr vs -74.84%/yr for SSG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -60.94%.

TSLQ

1 день
0.06%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-62.40%
3 года*
-68.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и SSG

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-3.74%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%-13.93%

Correlation

The correlation between TSLQ and SSG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

TSLQ vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLQSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-1.32

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-3.11

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.67

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-1.00

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.60

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLQ vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLQSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-1.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.79

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и SSG

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-100.00%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.93%

-81.36%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-98.49%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-100.00%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-88.59%

+21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.63%

50.50%

+9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и SSG

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) с волатильностью 21.44%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.10%

21.44%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.84%

47.41%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.69%

61.80%

+30.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.11%

77.33%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.11%

68.97%

+25.14%

Сравнение комиссий TSLQ и SSG

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и SSG

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности SSG в 13.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.97%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and SSG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to SSG (21.44%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SSG's -100.00%.

On 3-year performance, TSLQ leads with -68.13% vs -74.84% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 21.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -68.13% return vs -74.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 10.97% for TSLQ.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while SSG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.95% for SSG.

TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор