Сравнение TSLQ с SSG
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). TSLQ is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs -71.55%/yr for SSG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for SSG.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -55.75%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
Сравнение доходности по годам TSLQ и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | -17.16% |
Correlation
The correlation between TSLQ and SSG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. SSG — Ранг доходности на риск
TSLQ
SSG
Сравнение TSLQ c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.92 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.58 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SSG
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -100.00% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -76.13% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -98.56% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -100.00% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -88.64% | +20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 44.45% | +10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SSG
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) с волатильностью 30.96%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 30.96% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 59.09% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 72.23% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 79.15% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 69.93% | +24.84% |
Сравнение комиссий TSLQ и SSG
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SSG
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SSG в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and SSG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to SSG (30.96%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SSG's -100.00%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -63.88% vs -71.55% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 30.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -63.88% return vs -71.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 9.21% for SSG.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while SSG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.95% for SSG.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор