PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с SSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLQ и SSG


2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
-5.39%-70.03%-77.59%-78.69%-13.93%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -5.39%.


TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*

SSG

1 день
-3.97%
1 месяц
3.53%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-77.08%
3 года*
-70.14%
5 лет*
-61.10%
10 лет*
-58.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AXS TSLA Bear Daily ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Сравнение комиссий TSLQ и SSG

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.


Доходность на риск

TSLQ vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLQSSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-1.00

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

-1.92

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.75

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.91

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-1.06

+0.02

TSLQ vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSG равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLQSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-1.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.75

+0.13

Корреляция

Корреляция между TSLQ и SSG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и SSG

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности SSG в 5.52%


TTM20252024202320222021202020192018
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
5.52%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и SSG

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SSG.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLQSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-100.00%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.23%

-85.01%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.09%

-100.00%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.75%

-88.49%

+22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.80%

73.57%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и SSG

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеют волатильность 22.77% и 22.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLQSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

22.10%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.66%

49.05%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.69%

77.15%

+33.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.60%

77.00%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

68.55%

+26.05%