Сравнение TSLQ с SSG
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). TSLQ is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -64.10%/yr vs -74.04%/yr for SSG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for SSG.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -58.97%.
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSG
- 1 день
- 12.02%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -58.97%
- 6 месяцев
- -57.87%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -74.04%
- 5 лет*
- -66.24%
- 10 лет*
- -62.09%
Сравнение доходности по годам TSLQ и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -58.97% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | -17.16% |
Correlation
The correlation between TSLQ and SSG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. SSG — Ранг доходности на риск
TSLQ
SSG
Сравнение TSLQ c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.99 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.64 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SSG
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -100.00% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.21% | -79.92% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -98.56% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -100.00% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.61% | -88.60% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.23% | 51.14% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SSG
Текущая волатильность для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) составляет 27.76%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 33.37%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | 33.37% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | 54.63% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.33% | 68.68% | +20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.31% | 78.55% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.31% | 69.63% | +24.68% |
Сравнение комиссий TSLQ и SSG
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SSG
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности SSG в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.72% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and SSG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (33.37%) compared to TSLQ (27.76%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SSG's -100.00%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -64.10% vs -74.04% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -64.10% return vs -74.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 9.30% for TSLQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while SSG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.95% for SSG.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор