PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQ с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQTSLL
Дох-ть с нач. г.26.09%36.29%
Дох-ть за 1 год39.88%72.76%
Коэф-т Шарпа2.220.51
Коэф-т Сортино2.921.60
Коэф-т Омега1.401.19
Коэф-т Кальмара2.860.73
Коэф-т Мартина10.441.59
Индекс Язвы3.72%36.77%
Дневная вол-ть17.47%115.08%
Макс. просадка-82.98%-81.21%
Текущая просадка0.00%-24.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QQQ и TSLL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и TSLL

С начала года, QQQ показывает доходность 26.09%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью 36.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.66%
177.68%
QQQ
TSLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQ и TSLL

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQ c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44
TSLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.59

Сравнение коэффициента Шарпа QQQ и TSLL

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
0.51
QQQ
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и TSLL

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TSLL в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.35%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и TSLL

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-24.59%
QQQ
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и TSLL

Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 5.17%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 53.17%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
53.17%
QQQ
TSLL