PortfoliosLab logo
Сравнение QQQ с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQ и TSLL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности QQQ и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.06%
100.25%
QQQ
TSLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQ:

1.56

TSLL:

0.79

Коэф-т Сортино

QQQ:

2.09

TSLL:

1.93

Коэф-т Омега

QQQ:

1.28

TSLL:

1.23

Коэф-т Кальмара

QQQ:

2.07

TSLL:

1.23

Коэф-т Мартина

QQQ:

7.35

TSLL:

3.07

Индекс Язвы

QQQ:

3.81%

TSLL:

32.08%

Дневная вол-ть

QQQ:

17.96%

TSLL:

124.74%

Макс. просадка

QQQ:

-82.98%

TSLL:

-81.21%

Текущая просадка

QQQ:

-4.10%

TSLL:

-34.90%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -5.63%.


QQQ

С начала года

0.79%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

2.76%

1 год

27.75%

5 лет

19.56%

10 лет

18.48%

TSLL

С начала года

-5.63%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

66.33%

1 год

105.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQ и TSLL

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.


График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQ и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQ c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.560.79
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.091.93
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.23
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.071.23
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.353.07
QQQ
TSLL

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.56
0.79
QQQ
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и TSLL

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TSLL в 2.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
2.62%2.47%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и TSLL

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.10%
-34.90%
QQQ
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и TSLL

Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 6.12%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 42.10%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.12%
42.10%
QQQ
TSLL