PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQ с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQ и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.65%
189.37%
QQQ
TSLL

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 23.84%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью 48.94%.


QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

TSLL

С начала года

48.94%

1 месяц

122.07%

6 месяцев

189.35%

1 год

61.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQQTSLL
Коэф-т Шарпа1.780.46
Коэф-т Сортино2.371.57
Коэф-т Омега1.321.19
Коэф-т Кальмара2.280.68
Коэф-т Мартина8.271.47
Индекс Язвы3.73%36.82%
Дневная вол-ть17.37%117.39%
Макс. просадка-82.98%-81.21%
Текущая просадка-1.78%-17.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQ и TSLL

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QQQ и TSLL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQ c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.780.46
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.371.57
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.19
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.280.68
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.271.47
QQQ
TSLL

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
0.46
QQQ
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и TSLL

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TSLL в 3.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.07%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и TSLL

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-17.59%
QQQ
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и TSLL

Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 5.41%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 54.77%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.41%
54.77%
QQQ
TSLL