PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с TSLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLLTSLTX
Дох-ть с нач. г.36.29%19.82%
Дох-ть за 1 год72.76%43.86%
Коэф-т Шарпа0.512.00
Коэф-т Сортино1.602.90
Коэф-т Омега1.191.36
Коэф-т Кальмара0.730.76
Коэф-т Мартина1.5911.60
Индекс Язвы36.77%3.58%
Дневная вол-ть115.08%20.79%
Макс. просадка-81.21%-55.58%
Текущая просадка-24.59%-34.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TSLL и TSLTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLTX

С начала года, TSLL показывает доходность 36.29%, что значительно выше, чем у TSLTX с доходностью 19.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
177.68%
16.72%
TSLL
TSLTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и TSLTX

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.59
TSLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 11.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.60

Сравнение коэффициента Шарпа TSLL и TSLTX

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TSLTX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
2.00
TSLL
TSLTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLTX

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TSLTX в 2.50%


TTM2023202220212020201920182017
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.35%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.50%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLTX

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.59%
-0.44%
TSLL
TSLTX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLTX

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 53.17% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
6.99%
TSLL
TSLTX