PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с TSLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
189.37%
17.48%
TSLL
TSLTX

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность 48.94%, что значительно выше, чем у TSLTX с доходностью 18.94%.


TSLL

С начала года

48.94%

1 месяц

122.07%

6 месяцев

189.35%

1 год

61.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLTX

С начала года

18.94%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

17.48%

1 год

34.48%

5 лет (среднегодовая)

10.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLLTSLTX
Коэф-т Шарпа0.461.73
Коэф-т Сортино1.572.52
Коэф-т Омега1.191.31
Коэф-т Кальмара0.680.67
Коэф-т Мартина1.479.61
Индекс Язвы36.82%3.62%
Дневная вол-ть117.39%20.10%
Макс. просадка-81.21%-55.58%
Текущая просадка-17.59%-34.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и TSLTX

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TSLL и TSLTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.461.73
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.572.52
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.31
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.682.19
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.479.61
TSLL
TSLTX

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа TSLTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
1.73
TSLL
TSLTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLTX

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TSLTX в 2.51%


TTM2023202220212020201920182017
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.07%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.51%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLTX

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.59%
-1.90%
TSLL
TSLTX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLTX

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 54.77% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.77%
7.02%
TSLL
TSLTX