PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с TSLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 3 years, TSLL returned 9.79%/yr vs 18.28%/yr for TSLTX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 21.86%.

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLTX

1 день
1.45%
1 месяц
3.45%
С начала года
21.86%
6 месяцев
21.98%
1 год
43.32%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TSLTX

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		21.86%9.56%12.59%8.84%-4.72%

Correlation

The correlation between TSLL and TSLTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHGTSLTX с XMMO

Доходность на риск

TSLL vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLLTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.78

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.87

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

5.91

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

19.60

-19.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLL vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TSLTX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLLTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.78

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.20

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLTX

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-55.58%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-7.73%

-47.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-26.62%

-56.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-17.80%

-42.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-28.46%

-25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

2.33%

+24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLTX

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.26%

4.14%

+20.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

10.91%

+43.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.38%

16.47%

+75.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.87%

50.00%

+56.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.87%

43.61%

+63.26%

Сравнение комиссий TSLL и TSLTX

TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLTX

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности TSLTX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.41%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and TSLTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSLTX (4.14%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор