Сравнение TSLL с TSLTX
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs 17.56%/yr for TSLTX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 29.40%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
TSLTX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 18.41%
- С начала года
- 29.40%
- 1 год
- 44.99%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 29.40% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -5.68% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLTX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLTX — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLTX
Сравнение TSLL c TSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.92 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 19.47 | -20.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLTX
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -55.58% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -7.73% | -62.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -26.62% | -56.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -12.71% | -66.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -28.19% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 2.35% | +30.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLTX
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 4.07% | +34.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 11.10% | +59.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 16.25% | +76.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 49.93% | +57.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 43.20% | +64.50% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLTX
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLTX
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности TSLTX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 4.16% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and TSLTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLTX (4.07%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLTX's -55.58%.
TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор